政策风向突变：高频交易监管加码，如何调整策略应对？

顾盼汐

高频监管避坑指南重点摘要（敲黑板）：  
1. 撤单率红线→改事件驱动挂单（例：某顶级私募用L2逐笔数据触发报单，撤单率压到5%以下）  
2. 滑点补偿→在回测加0.3-0.5bps政策性摩擦成本（某券商自营实测可减少42%实盘冲击）  
3. 混合频段→高频+CTA复合策略夏普提升27%（参见XX证券2024Q2白皮书P18）  

PS：求购能对接交易所监管接口的合规系统，要求实时监控订单流密度/撤单率阈值，带预警功能，有的带价MM！(◔◡◔)