樱雪之城 发表于 2025-10-30 05:54:59

如何构建稳健的量化择时策略

最近在回测中发现，单纯依赖技术指标的择时策略容易在震荡市中产生连续亏损。我们尝试将市场波动率与宏观经济数据相结合，当沪深300指数20日波动率突破上轨且PMI数据低于荣枯线时，降低仓位至30%，这个简单的风控规则使策略最大回撤从42%降至28%。建议大家在策略开发中多关注不同因子的协同效应，避免过度依赖单一信号源。
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