某头部私募的因子挖掘黑科技，原来是这样失效的
上周跟几个券商金工的朋友喝酒，听说他们最近在帮某百亿私募做因子回测时发现个诡异现象：去年表现排名前10%的动量因子，今年突然集体失效。更奇怪的是，这些因子在横截面上的IC值从稳定的0.08直接掉到-0.02附近震荡。他们团队连夜拆解因子构造逻辑，最后在数据预处理环节找到问题根源——原来这家私募用的tick级数据清洗时，把科创板股票的集合竞价成交误判成了异常值进行剔除，导致因子在科技板块出现系统性偏差。最近市场风格切换后，这个隐藏了两年多的bug终于现形。现在他们正在全市场范围内重新跑因子正交化，据说已经连续加班三周了... 老铁们，求购靠谱的tick数据清洗教程！我们团队最近回测也翻车了，怀疑是数据源被污染了。坐标某南方沿海城市，这边私募用的数据供应商都是关系户，懂的都懂。有北京上海的大佬出系统化数据清洗课吗？价格好商量，最好带科创板集合竞价处理案例的！
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