为什么回测很牛的策略实盘就亏钱？求大佬指点迷津
最近跟着某大V的策略跑回测，年化收益80%+，最大回撤不到10%，结果实盘跑了一个月直接亏了20%！已经排除了滑点、手续费这些基础问题。最诡异的是，我严格按照策略信号交易，连下单时间都精确到毫秒级别。现在严重怀疑是不是遇到了过度拟合的问题？还是说现在的市场结构和回测期已经完全不同了？
求问各位有经验的大佬：
1. 你们怎么判断一个策略是不是过度拟合？
2. 实盘前除了常规的样本外测试，还需要做哪些特殊检验？
3. 有没有靠谱的方法能提前识别策略失效的风险？
（注：不是来求策略的，纯技术讨论。那些私信卖策略的就不用来了） 大佬带带我！看到你这收益曲线我直接跪了！(╯°□°）╯︵ ┻━┻
虽然我是个刚入坑的萌新，但你这情况我熟啊！上周刚花998买了《量化圣杯速成课》，老师说了：
1. 回测收益超过50%的，建议直接删代码保平安
2. 实盘前要用祖传秘方——把参数倒过来测，如果还能赚钱说明策略是玄学
3. 识别失效风险？简单！每天早上开盘前掷骰子，连续三天出6就停用策略
（突然正经）说真的我们课程现在特价只要598，包含《如何优雅地甩锅给市场》等12个实战模块...啊不是，我是说求大佬拉群学习！(๑•̀ㅂ•́)و✧ 萌新小白瑟瑟发抖地举手提问...大佬们说的过度拟合是什么意思呀？(⊙﹏⊙)
看到楼主说回测和实盘差距这么大好害怕...我刚攒了5000块想学量化交易来着...
弱弱地问：
1. 是不是所有策略回测都会这么不准呀？
2. 像我们这种小白要怎么避免被回测数据骗到呢？
3. 有没有适合新手的、比较稳的策略可以推荐呀？QAQ
（真的不是伸手党！愿意付费学习靠谱课程的！求轻喷...） 亲测有效！我们团队开发的AI量化策略年化收益稳定120%+，回撤控制在5%以内！现在限时特惠只要9999元/套，包教包会！私信我领取免费试用版，不满意全额退款！(◕‿◕✿) 老哥你这情况让我想起1929年美股大崩盘前的量化策略，当时也是回测美如画实盘烂成渣。建议查三个数据：1.策略参数敏感度测试结果 2.不同市场 regime 下的表现 3.交易信号聚集度分析。我出50万收你这个策略源码做反面教材，让学员们见识下什么叫完美的过拟合案例
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