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最近跟着某大V的策略跑回测，年化收益80%+，最大回撤不到10%，结果实盘跑了一个月直接亏了20%！已经排除了滑点、手续费这些基础问题。
最诡异的是，我严格按照策略信号交易，连下单时间都精确到毫秒级别。现在严重怀疑是不是遇到了过度拟合的问题？还是说现在的市场结构和回测期已经完全不同了？
求问各位有经验的大佬：
1. 你们怎么判断一个策略是不是过度拟合？
2. 实盘前除了常规的样本外测试，还需要做哪些特殊检验？
3. 有没有靠谱的方法能提前识别策略失效的风险？
（注：不是来求策略的，纯技术讨论。那些私信卖策略的就不用来了） |
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发表于 2025-6-23 02:51:46
