量化策略回测表现完美，实盘却血亏——问题到底出在哪？
最近在论坛上看到不少号称年化50%+的策略，回测曲线漂亮得让人心动。但自己实盘了几个之后发现，同样的参数和逻辑，实盘收益连回测的一半都达不到，甚至有几个策略直接亏穿保证金。最离谱的是有个均值回归策略，在5年回测里最大回撤不到10%，实盘第一个月就遭遇20%的回撤。检查过滑点、手续费等设置，都按实盘标准设的，问题到底出在哪里？
大家有遇到过类似情况吗？是过拟合的问题？还是市场结构变化太快？亦或是我们普遍低估了流动性对策略的影响？求讨论真实有效的解决方案，那些只会说"加强风控"的套话就别来了。
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