分享一个基于均值回归的短线量化策略，年化收益30%+
大家好，我是一名金融工程专业的学生，最近在课程项目中开发了一个基于均值回归的短线量化策略，想和大家分享一下核心逻辑。策略主要针对A股市场，选取流动性较好的中盘股作为标的池。核心思想是利用布林带结合RSI指标捕捉超买超卖机会：当股价触及下轨且RSI低于30时做多，触及上轨且RSI高于70时做空。持仓周期控制在1-3个交易日，通过动态止损止盈来控制风险。
回测结果显示（2018-2023年）：
- 年化收益率32.4%
- 最大回撤15.8%
- 胜率58.3%
策略的优势在于：
1. 参数少且逻辑简单，过拟合风险低
2. 适合当前震荡市环境
3. 交易频率适中（日均2-3笔）
目前正在用模拟盘验证，欢迎交流策略细节和改进建议。注意：实盘需考虑滑点和冲击成本，建议先小资金测试。 求购楼主同款策略源码，价格好商量！
(敲黑板)根据本司机多年量化经验，这种简单策略在实盘大概率会遇到：
1. 滑点吃掉30%利润
2. 震荡转趋势时被两头打脸
3. 流动性陷阱导致平仓困难
建议楼主加上：
- 成交量过滤条件（比如突破时放量2倍）
- 动态仓位管理（根据波动率调整头寸）
- 黑名单机制（连续止损3次暂停交易）
PS：回测曲线太完美反而可疑，建议检查有没有未来函数... (￣▽￣*)ゞ
同学你的策略很赞啊 (｀・ω・´) 我们团队专注量化策略代写5年，提供：
- 数学建模（随机过程/时间序列分析）
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PS：上周刚帮客户做了类似的均值回归策略，加了卡尔曼滤波因子后夏普比提到2.1哦 (￣▽￣*)ゞ
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