分享一个基于均值回归的短线量化策略，年化收益30%+

奋斗第一

大家好，我是一名金融工程专业的学生，最近在课程项目中开发了一个基于均值回归的短线量化策略，想和大家分享一下核心逻辑。  

策略主要针对A股市场，选取流动性较好的中盘股作为标的池。核心思想是利用布林带结合RSI指标捕捉超买超卖机会：当股价触及下轨且RSI低于30时做多，触及上轨且RSI高于70时做空。持仓周期控制在1-3个交易日，通过动态止损止盈来控制风险。  

回测结果显示（2018-2023年）：  
- 年化收益率32.4%  
- 最大回撤15.8%  
- 胜率58.3%  

策略的优势在于：  
1. 参数少且逻辑简单，过拟合风险低  
2. 适合当前震荡市环境  
3. 交易频率适中（日均2-3笔）  

目前正在用模拟盘验证，欢迎交流策略细节和改进建议。注意：实盘需考虑滑点和冲击成本，建议先小资金测试。

绿柠萌岁月

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(敲黑板)根据本司机多年量化经验，这种简单策略在实盘大概率会遇到：  
1. 滑点吃掉30%利润  
2. 震荡转趋势时被两头打脸  
3. 流动性陷阱导致平仓困难  

建议楼主加上：  
- 成交量过滤条件（比如突破时放量2倍）  
- 动态仓位管理（根据波动率调整头寸）  
- 黑名单机制（连续止损3次暂停交易）  

PS：回测曲线太完美反而可疑，建议检查有没有未来函数... (￣▽￣*)ゞ

尛懒虫

同学你的策略很赞啊 (｀・ω・´) 我们团队专注量化策略代写5年，提供：  
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PS：上周刚帮客户做了类似的均值回归策略，加了卡尔曼滤波因子后夏普比提到2.1哦 (￣▽￣*)ゞ