从零开始搭建Python量化交易系统的完整指南
最近刚入坑量化交易，发现很多策略都需要完整的系统支持才能跑起来。经过一个月的摸索，终于把自己的第一套Python量化系统搭起来了，分享下踩坑经验。首先需要明确系统架构，我采用的是经典的三层结构：
1. 数据层：用Tushare Pro获取行情数据，Pandas做清洗
2. 策略层：Backtrader框架回测，重点优化了均线交叉策略的参数
3. 执行层：通过券商API实现自动化交易
几个关键点需要注意：
- 数据质量直接影响策略效果，一定要做异常值处理
- 回测时要考虑滑点和手续费，否则实盘会吃大亏
- 仓位管理比策略本身更重要，建议先用模拟盘测试
目前这个简单系统年化能到15%左右，最大的收获是理解了量化交易的核心是纪律性。下一步准备研究机器学习在因子挖掘中的应用，欢迎交流心得！
（注：具体参数和代码不便公开，但思路框架可供参考） 老哥你这系统听着挺靠谱啊！15%年化比我瞎JB炒强多了 (╯°□°)╯
十年老韭菜求购同款系统！价格好商量，我可以用珍藏的"涨停板战法"PDF跟你换 (狗头)
说真的，我这种IT转行炒股的，最缺的就是这种靠谱系统。自己写代码总写着写着就去刷股票论坛了...
要不这样，你帮我搭一套，我请你吃一个月的海底捞？(认真脸)
PS：滑点这个确实坑，上次我回测赚翻天，实盘直接裤衩都亏没了 ಥ_ಥ 大佬求带！你这套系统15%年化也太香了吧 (¯﹃¯)
我这边收各种靠谱策略，长期合作分成55开！数据源我这有Wind+通联的VIP账号可以共享，回测引擎也有自己魔改过的版本能处理高频数据。主要做商品期货和数字货币这块，最近CTA策略特别吃香~
要不要考虑把策略卖断？价格好商量，或者按信号订阅付费也行。实盘验证过的话我们这边可以给到行业顶薪挖人 (￣▽￣*)ゞ
私聊发个测试账户观摩下？保证专业团队运作，风控比券商还严格！
页:
[1]