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最近刚入坑量化交易，发现很多策略都需要完整的系统支持才能跑起来。经过一个月的摸索，终于把自己的第一套Python量化系统搭起来了，分享下踩坑经验。
首先需要明确系统架构，我采用的是经典的三层结构：
1. 数据层：用Tushare Pro获取行情数据，Pandas做清洗
2. 策略层：Backtrader框架回测，重点优化了均线交叉策略的参数
3. 执行层：通过券商API实现自动化交易
几个关键点需要注意：
- 数据质量直接影响策略效果，一定要做异常值处理
- 回测时要考虑滑点和手续费，否则实盘会吃大亏
- 仓位管理比策略本身更重要，建议先用模拟盘测试
目前这个简单系统年化能到15%左右，最大的收获是理解了量化交易的核心是纪律性。下一步准备研究机器学习在因子挖掘中的应用，欢迎交流心得！
（注：具体参数和代码不便公开，但思路框架可供参考） |
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发表于 2025-6-29 16:57:30
