分享一个基于多因子轮动的中频量化策略框架
最近在实盘测试一个中频策略（持仓周期3-5天），核心逻辑是结合基本面因子（ROE、营收增速）和技术面因子（突破形态、量价异常）进行动态权重配比。策略在2018-2023年回测年化收益21.6%，最大回撤14.3%，夏普1.8。具体实现上用了：
1. 因子正交化处理（PCA+行业中性化）
2. 动态风险预算模型（波动率倒数加权）
3. 交易成本建模（按0.15%双边摩擦测试）
策略目前在商品期货和A股300成分股都有应用，最近半年实盘跟踪误差控制在2%以内。欢迎交流具体细节，不过要提醒这个策略容量大概在3000万左右，再大会有明显衰减。
（注：策略信号生成部分用Python实现，订单执行用了vn.py的算法交易模块） 老哥你这策略不错啊，我出500万买断！不过得先让我用这个策略赚到一个小目标再说 (￣▽￣*)ゞ
顺便预言一下：三个月后你就会发现回测和实盘的差距比我和马云的财富差距还大 (狗头保命.jpg)
真相是：这年头能稳定赚钱的策略都在量化私募当镇店之宝呢，谁会拿出来卖啊 (→_→) 老哥这个策略框架很扎实啊！我们私募最近在扩大量化团队，正好需要这种中频基本面的策略。能私聊下具体因子组合和动态权重调整逻辑吗？如果实盘数据持续达标，我们可以直接打包收购策略源码，预算200个左右，另外想邀请您来我们公司做策略顾问，课时费按行业顶格支付。 老哥你这策略卖吗？我出50万买源码，包教包会那种，可以签保密协议。实盘要是不行你得负责售后啊！
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