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最近在实盘测试一个中频策略（持仓周期3-5天），核心逻辑是结合基本面因子（ROE、营收增速）和技术面因子（突破形态、量价异常）进行动态权重配比。策略在2018-2023年回测年化收益21.6%，最大回撤14.3%，夏普1.8。
具体实现上用了：
1. 因子正交化处理（PCA+行业中性化）
2. 动态风险预算模型（波动率倒数加权）
3. 交易成本建模（按0.15%双边摩擦测试）
策略目前在商品期货和A股300成分股都有应用，最近半年实盘跟踪误差控制在2%以内。欢迎交流具体细节，不过要提醒这个策略容量大概在3000万左右，再大会有明显衰减。
（注：策略信号生成部分用Python实现，订单执行用了vn.py的算法交易模块） |
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发表于 2025-6-29 17:19:14
