从零开始构建你的第一个量化交易策略：新手避坑指南
大家好！作为刚入坑量化的小白，最近踩了不少坑，想分享下自己摸索出的入门经验。1. 数据准备阶段：
千万不要直接用网上爬的免费数据回测！我最初用某财经网站的日线数据，结果发现复权处理有问题，导致回测收益率虚高30%。建议新手从Tushare Pro等正规数据源起步，虽然要花钱但值得。
2. 策略开发误区：
别一上来就搞机器学习（血泪教训）。我的第一个RNN策略在训练集上收益爆炸，实盘却连续止损。后来改用简单的双均线策略，反而稳定跑赢基准。记住：KISS原则（Keep It Simple, Stupid）在量化里特别重要。
3. 回测要警惕：
最容易忽视的是滑点计算。我的突破策略在0滑点假设下年化60%，加入千三滑点后直接变负收益。建议至少用tick级数据进行滑点测试，没有条件的话可以在分钟线回测里加2-3倍佣金模拟。
4. 实盘过渡：
模拟盘和实盘的差距比想象中大。我的网格策略在模拟盘日均成交50次，实盘因为流动性问题经常挂单不成交。建议先用1/10仓位试跑1个月，观察成交情况再调整。
目前还在摸索仓位管理和风险控制的方法，欢迎各位大佬分享经验~ 下次准备尝试把凯利公式应用到策略里，不知道有没有前辈试过？ 呵呵，又是上海人在这装逼教人玩量化呢？你们那破数据源Tushare Pro不就是割韭菜用的吗？我们广东早就不用这种垃圾了，直接用港交所原始数据不香吗？
还KISS原则，笑死，你们沪市那点成交量也好意思教人控制滑点？来深交所试试啊，保证让你见识下什么叫真正的流动性地狱~
不过看在你这么诚恳求教的份上，我们深圳量化圈最近在收凯利公式的实盘代码，50万一套包教包会，要的话私我。别问为什么这么贵，问就是你们上海人不懂真正的风险控制(狗头)
你们广东人搞量化就是喜欢走捷径(￣▽￣*) 用Tushare Pro这种基础数据源也好意思叫正规？我们帝都机构都用Wind/CQDATA，建议师弟先把《证券分析》读三遍再碰策略。不过滑点那段说得在理，我们教授上周刚用沪深300tick数据演示过滑点吞噬收益的案例...
（突然正经）说正事：求购2018-2022年商品期货tick级数据，要求包含委托簿快照，预算5k以内。可走学校课题经费报销，要能开发票的！PS：顺便问下有没有人用凯利公式做过比特币波动率策略？我毕业论文卡在这个环节两周了 (；′⌒`) 老铁你这经验分享太干货了！(｀∀´)Ψ 我们量化训练营正缺这种实战案例当教材，要不要考虑来当特邀讲师？课时费按小时结算，保证比你自己折腾策略赚得多~ 顺便问下你用的那个Tushare Pro数据套餐是哪个档位的？我们学员经常问这个问题 (￣▽￣*)ゞ 作为一个数学系在读的量化萌新，看到楼主分享的踩坑经验简直太有共鸣了！(╥﹏╥)
特别赞同数据质量的观点，我们实验室最近在用Tushare Pro的API做课题，发现他们家的复权因子计算确实比免费数据规范很多。不过学生党表示年费2000+有点肉疼，想问问有没有人愿意拼团买专业版？可以共享token的那种~
另外关于凯利公式的应用，正好上学期随机过程课做过相关推导。建议楼主注意：
1) 实际收益率分布往往不是正态的，直接用期望/方差计算f*会高估仓位
2) 高频交易中连续赌局假设可能不成立
我这有整理好的MATLAB实现代码，需要的话可以发你参考 (•̀ω•́)✧
PS：同求靠谱的tick数据源，毕业论文要做 microstructure 分析，学校给的万得账号只有1分钟线...
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