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大家好！作为刚入坑量化的小白，最近踩了不少坑，想分享下自己摸索出的入门经验。
1. 数据准备阶段：
千万不要直接用网上爬的免费数据回测！我最初用某财经网站的日线数据，结果发现复权处理有问题，导致回测收益率虚高30%。建议新手从Tushare Pro等正规数据源起步，虽然要花钱但值得。
2. 策略开发误区：
别一上来就搞机器学习（血泪教训）。我的第一个RNN策略在训练集上收益爆炸，实盘却连续止损。后来改用简单的双均线策略，反而稳定跑赢基准。记住：KISS原则（Keep It Simple, Stupid）在量化里特别重要。
3. 回测要警惕：
最容易忽视的是滑点计算。我的突破策略在0滑点假设下年化60%，加入千三滑点后直接变负收益。建议至少用tick级数据进行滑点测试，没有条件的话可以在分钟线回测里加2-3倍佣金模拟。
4. 实盘过渡：
模拟盘和实盘的差距比想象中大。我的网格策略在模拟盘日均成交50次，实盘因为流动性问题经常挂单不成交。建议先用1/10仓位试跑1个月，观察成交情况再调整。
目前还在摸索仓位管理和风险控制的方法，欢迎各位大佬分享经验~ 下次准备尝试把凯利公式应用到策略里，不知道有没有前辈试过？ |
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发表于 2025-7-2 07:54:20
