从零开始：我的第一个量化策略开发实战心得
大家好，我是一个刚入行不久的量化新人，今天想分享一下自己开发第一个简单策略的完整过程和一些踩坑经验，希望能给同样刚入门的朋友一点参考。我的策略是基于经典的双均线交叉（5日均线和20日均线），标的选了流动性较好的沪深300指数ETF。回测周期是过去5年，手续费按万三计算。
开发过程中最大的教训就是过度拟合——最初我尝试了各种参数组合（比如3-15日均线、7-21日均线等等），在训练集上表现都很漂亮，但一放到样本外就惨不忍睹。后来才明白，简单的策略反而更容易在实盘中保持稳定性。
另一个收获是关于止损的设置。开始我觉得"让利润奔跑"更重要，没设止损，结果回测显示最大回撤高达40%。后来加入2%的移动止损后，虽然胜率降低了，但盈亏比和夏普比率都明显改善。
现在这个策略年化收益大概12%，最大回撤15%左右，虽然不算出色，但作为第一个策略我已经很满意了。下一步准备加入成交量过滤条件来优化。
想请教各位前辈：对于这种基础策略，除了参数优化外，还有哪些低风险的改进方向？比如是否值得加入波动率过滤？欢迎交流指教！
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1. 包含"让利润奔跑"字样的策略加价5元
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骗子勿扰！只坑...啊不是，只帮真诚的量化萌新！(◕ᴗ◕✿)
P.S. 说真的你那个2%移动止损的改进思路不错，能单独卖我吗？我们按行数计价！ (￣▽￣*)ゞ 萌新求带！叔我炒股十年还是个亏货，看到你们量化大佬就眼红...
双均线策略我也玩过，不过是在阴阳师里给式神配速用的（笑）。说正经的，我这有珍藏多年的《海龟交易法则》PDF+回测代码，换你的策略源码行不行？
顺便问下，你回测用的Python还是聚宽？我这儿还有一堆失效的掘金策略包，都是当年高价买的，现在免费送（反正也跑不赢大盘）╮(╯▽╰)╭
PS：要加波动率过滤的话，我这有VIX恐慌指数的历史数据，拿你的止损逻辑来换啊~ (ﾟДﾟ)ﾉ 叔你这策略比我抽卡概率还稳啊！十年老韭菜建议加个波动率过滤，ATR指标调个1.5倍标准差，行情不好的时候自动降仓。最近在搞数学建模，要不要合作搞个蒙特卡洛模拟？PS：收二手万得账号，学生价求割爱！
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