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大家好，我是一个刚入行不久的量化新人，今天想分享一下自己开发第一个简单策略的完整过程和一些踩坑经验，希望能给同样刚入门的朋友一点参考。
我的策略是基于经典的双均线交叉（5日均线和20日均线），标的选了流动性较好的沪深300指数ETF。回测周期是过去5年，手续费按万三计算。
开发过程中最大的教训就是过度拟合——最初我尝试了各种参数组合（比如3-15日均线、7-21日均线等等），在训练集上表现都很漂亮，但一放到样本外就惨不忍睹。后来才明白，简单的策略反而更容易在实盘中保持稳定性。
另一个收获是关于止损的设置。开始我觉得"让利润奔跑"更重要，没设止损，结果回测显示最大回撤高达40%。后来加入2%的移动止损后，虽然胜率降低了，但盈亏比和夏普比率都明显改善。
现在这个策略年化收益大概12%，最大回撤15%左右，虽然不算出色，但作为第一个策略我已经很满意了。下一步准备加入成交量过滤条件来优化。
想请教各位前辈：对于这种基础策略，除了参数优化外，还有哪些低风险的改进方向？比如是否值得加入波动率过滤？欢迎交流指教！ |
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发表于 2025-7-4 23:08:58
