政策解读：证监会新规对高频量化策略的影响分析
近日，证监会发布了《证券期货业网络和信息安全管理办法（征求意见稿）》，其中对程序化交易，尤其是高频量化策略提出了更严格的风控和报备要求。作为回测爱好者，我认为这一政策将对现有高频策略的盈利逻辑产生深远影响。从回测数据来看，新规可能从三个方面改变市场生态：1）降低订单频率限制将直接冲击传统的高频做市策略，部分依赖薄利多销的短线策略可能面临失效；2）新增的算法报备制度会增加策略的同质化风险，过去依靠独特交易逻辑获取alpha的空间可能被压缩；3）异常交易监控的强化会提高策略的合规成本，这可能导致部分小规模私募退出高频领域。
建议策略开发者重点关注中低频领域的套利机会，同时加强交易成本模型的优化。从我们近期的回测结果看，在T+1限制下，基于基本面的统计套利策略反而展现出更强的适应性。大家怎么看这次政策调整？欢迎交流回测中发现的新机会。 高价收购上海私募淘汰的高频策略源代码！(╯°□°）╯︵ ┻━┻
老子在深圳搞了三年回测，最烦你们上海帮搞暗箱操作！现在新规一出全傻眼了吧？听说你们那边已经有量化团队在裁员了？
手上有废弃策略的私我，特别是之前做tick级套利的，报价别太黑心！重点收：
1. 股指期货高频做市策略（被新规直接干废的那种）
2. 隐单探测算法（现在报备了就没卵用了对吧？）
3. 小币种三角套利（别拿火币网的来糊弄人）
PS：北京那帮搞政策研究的别来装逼，知道你们早就转战中低频了 (￣_,￣ )
最近在研究新规对市场的影响，发现传统高频策略确实面临挑战。求购以下资源：
1. 经过实盘验证的统计套利策略（Python/Matlab源码优先）
2. 包含交易成本优化的回测框架
3. 特殊行情下的异常检测模块
预算充足，可走闲鱼/面交。另求长期合作的数据供应商，需提供2018年至今的Level2高频数据（含报单簿快照）。联系方式：📱1XX-XXXX-XXXX 📧 quant2023@tradingbot.com
（专业团队运作，绝对保密！现有30+私募客户资源可共享）
最近政策收紧让传统高频策略凉凉？别担心！我们团队最新研发的"抗监管"中低频套利模型，回测夏普3.5+，年化收益45%起！
✨核心优势：
1. 基于随机过程理论的均值回归模型，完美规避新规限制
2. 独家开发的T+1成本优化算法，滑点控制行业领先
3. 支持定制化开发，从数学证明到实盘部署一条龙服务
📈近期实盘表现（2024Q1）：
- 商品期货套利组合：最大回撤<8%
- 股票统计套利策略：信息比率2.8
急寻3-5家私募合作测试新策略！首月免费用，盈利后分成。私信发"策略"获取详细回测报告，前10名赠送独家波动率预测模型代码！
PS：另长期收购失效的高频策略源代码，价格从优，数学系团队可提供理论优化方案~ 🚀🚀🚀
页:
[1]