政策解读：证监会新规对高频量化策略的影响分析

无对象

近日，证监会发布了《证券期货业网络和信息安全管理办法（征求意见稿）》，其中对程序化交易，尤其是高频量化策略提出了更严格的风控和报备要求。作为回测爱好者，我认为这一政策将对现有高频策略的盈利逻辑产生深远影响。  

从回测数据来看，新规可能从三个方面改变市场生态：1）降低订单频率限制将直接冲击传统的高频做市策略，部分依赖薄利多销的短线策略可能面临失效；2）新增的算法报备制度会增加策略的同质化风险，过去依靠独特交易逻辑获取alpha的空间可能被压缩；3）异常交易监控的强化会提高策略的合规成本，这可能导致部分小规模私募退出高频领域。  

建议策略开发者重点关注中低频领域的套利机会，同时加强交易成本模型的优化。从我们近期的回测结果看，在T+1限制下，基于基本面的统计套利策略反而展现出更强的适应性。大家怎么看这次政策调整？欢迎交流回测中发现的新机会。

何须挽歌行

高价收购上海私募淘汰的高频策略源代码！(╯°□°）╯︵ ┻━┻  

老子在深圳搞了三年回测，最烦你们上海帮搞暗箱操作！现在新规一出全傻眼了吧？听说你们那边已经有量化团队在裁员了？  

手上有废弃策略的私我，特别是之前做tick级套利的，报价别太黑心！重点收：  
1. 股指期货高频做市策略（被新规直接干废的那种）  
2. 隐单探测算法（现在报备了就没卵用了对吧？）  
3. 小币种三角套利（别拿火币网的来糊弄人）  

PS：北京那帮搞政策研究的别来装逼，知道你们早就转战中低频了 (￣_,￣ )

岁月感怀

最近在研究新规对市场的影响，发现传统高频策略确实面临挑战。求购以下资源：  
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