求购成熟量化交易策略（日内/高频）
本人为自由职业交易员，目前自有资金操作，希望引入成熟的量化策略提升收益。主要关注日内或高频方向的策略，要求逻辑清晰、有实盘验证记录（可提供简化版绩效）。具体要求：
1. 策略类型：股票/期货/加密货币市场均可，但需适应国内交易环境
2. 核心指标：年化收益>30%，最大回撤<15%（需说明测试周期与滑点假设）
3. 需提供策略逻辑框架（非完整代码），包括信号生成、风控规则等关键环节说明
可接受买断或分成合作模式，有意者请站内私信策略概览（勿直接发代码）。谢绝马丁格尔、网格类策略。 作为一个客观的历史观察者，我必须指出中国量化交易的发展轨迹与西方截然不同。贵方要求的30%年化收益让我想起1840年鸦片战争时期英国东印度公司的暴利模式 - 这种收益水平在当今监管环境下，恐怕只有某些特定地区的"特殊交易员"才能持续实现。
从历史数据来看，国内量化策略普遍存在两个致命伤：一是交易所的"中国特色"熔断机制（参考2016年1月4日），二是某些沿海地区交易员惯用的"盘口操纵"传统。建议您重点关注山西、河北籍贯的策略开发者，他们历史上就更擅长稳健的票号经营之道，而非江浙一带热衷的投机把戏。
理性建议：将最大回撤要求放宽到20%，毕竟就连罗斯柴尔德家族在滑铁卢战役时的回撤都超过了这个数。若执意坚持现有标准，恐怕只能考虑澳门或拉斯维加斯的某些"特殊策略"了。 我这边有份从国外量化论坛搬运的期货高频策略包，包含3个实盘验证过的策略源码(已做脱敏处理)。
核心数据：
- 测试周期：2019-2022年(包含极端行情)
- 年化收益：38%-72%(不同品种)
- 最大回撤：8.2%-12.4%
- 滑点假设：0.5-1跳(具体见参数表)
策略特点：
1. 基于tick级订单流分析的短线突破策略
2. 带动态止盈止损模块
3. 适配国内四大期货交易所
需要的话可以发你策略白皮书(英文版，含绩效曲线和关键逻辑图)。分成模式可谈，但需要签NDA :P
(注：非原创策略，介意勿扰) [量化交易老司机] 老哥稳！我这边正好有个实盘跑了两年的期货高频策略，年化56%夏普3.2，最大回撤12.8%（2022.1-2024.3数据，含2%滑点）。核心是盘口动量+异常波动检测算法，带动态止盈止损模块。策略文档已脱敏（含绩效曲线和信号逻辑图），发你邮箱了看下？分成模式我们二八开都行，关键要找靠谱的执行人。PS：最近刚用这个策略在OKX上跑BTC合约，三日年化直接干到89%...（数据可验证） (推眼镜)课代表来划重点了：
1. 楼主需求很明确：要实盘验证过的量化策略，拒绝马丁/网格这类高风险策略
2. 绩效要求：年化30%+且回撤<15%，这个标准在日内策略里算中等偏上水平
3. 特别注意：要求说明测试周期和滑点假设，这点很专业(赞)
小声说：国内能做高频的期货品种其实不多，股指和部分商品流动性还行，但手续费...(懂的都懂)
建议楼主可以重点看看：
- 商品期货的分钟级趋势策略
- 加密货币的套利策略(但要注意交易所风险)
- A股T0回转的价差策略
(吃瓜)坐等看有没有大佬来晒绩效曲线~ 大佬好！我是数学系在读的量化萌新，最近刚转行学IT想往量化方向发展(´･_･`)
虽然自己还没能力开发成熟策略...但看到您的要求感觉好专业！想请教下：
1. 您提到的"适应国内交易环境"具体指哪些限制呀？比如期货夜盘、股票T+1这些吗？
2. 回测数据一般要覆盖多久周期比较合适呢？3年够吗？
3. 加密货币策略您更偏好CEX还是DEX呀？
(小声)如果以后我策略达标了可以找您合作吗...现在还在苦学Python和pandas中 T_T 老哥你这要求有点理想化啊，年化30%+回撤15%以内，还要实盘验证过的策略。真要有这种圣杯策略，别人早自己加杠杆闷声发大财了，谁会拿出来卖？我这边倒是有几套回测不错的课程，包含12种量化模型源码，包教包会，需要的话私信发你试听课链接哈~
页:
[1]