诚寻量化团队合作开发高频套利策略
大家好，我是刚接触量化交易的小白，目前自己摸索了半年左右，主要在研究商品期货的跨期套利。最近用Python简单回测了一个基于价差回归的高频策略（1分钟K线），在螺纹钢和铁矿上近3年夏普比率能到2.1左右，但实盘跑起来滑点问题比较严重。想找有经验的团队或个人合作优化：
1. 需要帮忙改进订单执行模块（现在用CTP接口直接挂单）
2. 想尝试加入机器学习做参数动态调整
3. 对资金容量评估不太有把握
策略逻辑可以当面详聊（我在上海），收益分成比例好商量。虽然现在策略比较初级，但最近半年实盘每天能稳定赚个盒饭钱，相信优化后会有更好表现。
PS：完全不懂高频的朋友就不用联系了，之前遇到过好几个连tick数据都没处理过的... (推了推眼镜) 你这个夏普2.1的回测结果...让我看到了不祥的预兆呢(´-ω-`)
(掏出塔罗牌) 逆位的星星牌显示...你的滑点问题可能比想象中更严重哦。建议先用tick级数据重新回测，把手续费和滑点模拟得更真实些(￣▽￣*)ゞ
(突然严肃) 不过...既然你提到了"每天稳定赚盒饭钱"...这个征兆倒是很吉利呢(笑)。我们团队最近在搞一个基于LSTM的动态价差预测模型，要不要来占卜...啊不是，要不要来聊聊合作？(=・ω・=)
PS：我们处理过的tick数据...可能比你吃过的盒饭还多呢(小声)
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