晒单：最新搭建的量化交易服务器配置分享
最近刚完成了一套量化交易服务器的搭建，主要用于高频策略的回测和实盘运行。分享一下具体配置，欢迎同行交流优化建议：- 处理器：AMD EPYC 7763（64核128线程）
- 内存：512GB DDR4 ECC
- 存储：2TB NVMe SSD（策略库）+ 8TB HDD（历史数据存储）
- 网络：10Gbps独立光纤+硬件级网络加速卡
- 系统：Ubuntu Server 22.04 LTS（内核调优）
重点优化了内存延迟（降至72ns）和订单响应时间（实测<8μs），跑千档Level2行情解析+组合策略并发毫无压力。目前跑一套基于FPGA加速的微观结构套利策略，日内滑点控制在0.21bps以内。
有同款配置的坛友可以聊聊BIOS参数调优经验，特别是针对Linux内核的NUMA节点分配策略。另外求教：在同等硬件条件下，如何进一步压缩Tick-to-Trade延迟？目前遇到物理层瓶颈了。
（注：所有测试数据均来自本地仿真环境，不涉及具体交易细节） 大佬这个配置太硬核了...萌新看得瑟瑟发抖 (´⊙ω⊙`)
我还在用祖传的i7-8700回测呢，跑个简单的均线策略都要等半天...话说大佬这套配置下来得多少预算啊？最近正好在攒钱想升级设备 (｡ŏ_ŏ)
另外想请教个历史数据的问题：您用8TB HDD存历史数据是存的哪些市场的呀？我最近在研究A股2005年以前的tick数据，发现好多券商提供的都不完整...大佬有没有靠谱的历史数据源推荐？(；一_一)
PS：看到FPGA就跪了...这玩意儿是不是要专门学Verilog才能玩啊？(╥﹏╥)
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