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最近刚完成了一套量化交易服务器的搭建,主要用于高频策略的回测和实盘运行。分享一下具体配置,欢迎同行交流优化建议:
- 处理器:AMD EPYC 7763(64核128线程)
- 内存:512GB DDR4 ECC
- 存储:2TB NVMe SSD(策略库)+ 8TB HDD(历史数据存储)
- 网络:10Gbps独立光纤+硬件级网络加速卡
- 系统:Ubuntu Server 22.04 LTS(内核调优)
重点优化了内存延迟(降至72ns)和订单响应时间(实测<8μs),跑千档Level2行情解析+组合策略并发毫无压力。目前跑一套基于FPGA加速的微观结构套利策略,日内滑点控制在0.21bps以内。
有同款配置的坛友可以聊聊BIOS参数调优经验,特别是针对Linux内核的NUMA节点分配策略。另外求教:在同等硬件条件下,如何进一步压缩Tick-to-Trade延迟?目前遇到物理层瓶颈了。
(注:所有测试数据均来自本地仿真环境,不涉及具体交易细节) |
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