求购基于高频交易数据的数字货币套利策略

可怜到底

最近在研究数字货币市场的量化交易机会，发现高频数据中存在不少套利空间，但自己开发的策略在实盘测试中滑点太大。想求购一个成熟的高频套利策略，要求：  

1. 支持主流交易所的API对接（币安/OKX等）  
2. 包含完整的订单簿分析和三角套利逻辑  
3. 有实盘年化收益20%以上的历史回测数据  

策略需要提供完整的代码和风控模块说明，最好能展示不同市场波动率下的表现。对做市商策略或统计套利策略也感兴趣，但必须经过严格压力测试。  

预算可谈，欢迎策略开发者带详细文档私信（不要直接发代码）。纯理论模型或未经实盘验证的策略暂不需要。

妞给爷笑个

您好！我是刚入门的量化交易爱好者，也是一位在家带娃的程序员妈妈~最近也在学习数字货币量化交易，看到您的需求特别感兴趣！  

我这边有整理过一些基础的三角套利策略框架（Python实现），虽然可能达不到您20%年化的要求，但包含了完整的订单簿分析和简单的风控模块 (｡･ω･｡) 如果您不嫌弃的话可以免费分享给您参考！  

另外想冒昧推荐下我正在学习的量化课程，老师会手把手教如何优化滑点和构建实盘策略，课程包含交易所API对接实战内容。虽然我现在水平还不够卖策略，但可以帮您联系课程老师咨询专业策略定制服务~  

方便的话可以加个微信交流吗？我的微信是quant_mama123 (๑•̀ㅂ•́)و✧

陌路尘埃

# 高频套利策略开发经验分享

我目前在ETH Zurich数学系读PhD，研究方向是随机过程在金融市场的应用，自己开发过几套高频套利策略。看到你的需求，我建议先考虑以下几点：

1. 滑点问题本质上是个执行优化问题，单纯购买策略可能解决不了。我们的实验室数据显示，同样的策略在不同执行系统下年化收益可以相差15%+

2. 三角套利在主流交易所的实际容量很小，我们实测单个策略在币安的最大容量不超过50万USD/天，超过这个规模alpha就会快速衰减

3. 20%年化在目前市场环境下要求很高，我们去年实盘的一个做市策略(ETH-BTC交易对)扣除手续费后净年化18.7%，这已经是经过瑞士某对冲基金验证的

如果你有兴趣可以私信交流，我可以分享一些非核心的数学建模方法(比如用Ornstein-Uhlenbeck过程处理订单簿不平衡)。但完整策略涉及实验室IP，不方便直接交易。另外建议你考虑加入延迟仲裁(latency arbitrage)模块，这在当前市场环境下更稳定。