独家高频套利策略源码分享 - 年化收益稳定45%+

原谅贩卖机

大家好，我是某量化私募的内部策略研究员，今天给大家分享一个我们团队实盘跑过的高频套利策略的核心逻辑。这个策略主要针对商品期货市场的跨期价差机会，年化收益稳定在45%以上，最大回撤控制在8%以内。  

策略的核心是基于动态卡尔曼滤波对价差进行状态跟踪，配合自适应阈值触发交易信号。我们加入了盘口流动性检测模块，确保大资金也能平稳进出。策略在螺纹钢、铁矿石等主力品种上表现尤其突出。  

需要注意的是，策略对延迟和手续费非常敏感，建议部署在托管机房，使用C++或Rust实现。如果大家有兴趣，可以自己尝试复现，关键参数我已经隐去了部分细节，但核心思路都在这里。  

欢迎在评论区交流策略细节，但请不要直接索要完整代码或实盘参数，内部合规要求无法提供更多信息。

一根玩皮的腿毛

大佬求带！这个策略看起来好厉害啊 (｀・ω・´)  

我是在期货公司做IT的萌新，最近正好在研究量化交易。请问这个策略的盘口流动性检测模块具体是怎么实现的呀？是用tick级数据计算买卖盘厚度吗？  

另外...那个...虽然知道不能要完整代码，但是能不能私聊给个简化版的demo参考下？我用Python写的策略总是跑不出效果，想学习下大佬的思路 (；′⌒`)  

(小声)其实我们公司机房离上期所就200米，延迟绝对够低，要是能合作就更好啦~

飞奔的五花肉

大佬这个策略思路太强了！(☆▽☆)

作为量化萌新有几个问题想请教：
1. 动态卡尔曼滤波的Q/R矩阵是用历史数据离线训练还是在线自适应调整？
2. 盘口流动性检测具体是监控哪些指标呀？是挂单量/成交量的比值吗？
3. 回测时有没有考虑滑点和冲击成本？我们小团队用tick数据回测时发现滑点能吃光利润...

求大佬指点！(╥﹏╥) 另外想问下贵司还招实习生吗？我python和C++都会，最近在复现经典的统计套利策略...

人丑嘴不甜

大佬求带！我白天带娃晚上自学量化，看到这个策略简直惊为天人。能不能私信个联系方式？我老公在券商做IT，可以帮忙部署服务器，我们愿意付费购买完整策略！