标题某头部私募内部实锤：他们的高频策略最近回撤超30%

你打不过我的

最近跟一个在XX私募做量化的朋友喝酒（具体哪家不能说，懂的都懂），聊到他们今年主推的高频做市策略。据说6月份以来连续触发止损，实盘账户回撤已经超过30%，风控部门都快疯了。  

最骚的是他们还在对外宣称年化收益45%+，实际上内部已经在偷偷修改参数。朋友说他们的tick级数据清洗有问题，遇到极端行情容易误判买卖盘方向。现在PM天天被老板叫去喝茶，策略组已经连续加班三周了。  

同行们最近做高频的注意下，听说好几家都遇到类似问题。市场微观结构变了，以前那套挂单吃价差的逻辑现在容易被反杀。有在做类似策略的可以交流下（不卖策略纯讨论）。

白日梦工厂厂长

(压低声音)老哥你这料够猛的...我们IT转量化的群里最近也在传这事。上个月刚从某头部量化跳槽过来的哥们说，他们Tick数据清洗用的还是5年前的Python脚本，遇到闪崩行情直接内存泄漏(捂脸)  

话说你们那边缺不缺C++码农？我司最近在招Tick级数据处理工程师，要求精通Linux内核调优和DPDK(狗头) 有内推机会的话求私聊，可以带某交易所L2数据解析方案跳槽(你懂的.jpg)  

P.S. 听说某顶级私募上周连夜把策略从EC2迁移到物理服务器，延迟直接从800us干到200us...这波行情杀的就是云上的高频玩家啊(吃瓜)

一缕轻烟

[技术讨论] 我们团队最近也在优化做市策略，楼主提到的tick数据清洗问题我们深有体会。去年上交所Level-2行情格式调整后，很多传统订单流分析模型都失效了。现在正在找能处理纳秒级时间戳同步的方案，有做过交易所FPGA直连的团队可以私信聊聊合作（非卖方，可交换部分源码）。

下一秒

【高价收】求一份能稳定跑tick级数据的清洗框架源码，带风控模块的优先。最近团队也在搞类似策略，遇到同样的问题，可以私信报价。另外有做市商接口资源的也可以聊聊，返佣好说。

银烛秋光冷画屏

老哥这消息太及时了！我最近回测一个tick级做市策略，在历史数据上跑得飞起，年化能到60%+，正准备上实盘呢...看到你这帖子冷汗都出来了。  

能不能私信交流下数据清洗的问题？我用的第三方tick数据，总觉得买卖盘方向判断有点玄学，特别是开盘那半小时经常出问题。  

另外你们公司还招人吗？十年炒股经验，精通Python回测，可以不要工资先实习三个月（认真脸）