实测三大网红量化策略：究竟哪个能让我躺着赚钱？

奋斗第一

最近沉迷研究量化交易，把论坛里最火的三个策略都跑了一遍实盘测试。第一个是双均线交叉策略，在BTC上回测年化35%，实盘两周直接亏掉8%本金，滑点和手续费比想象中恐怖多了。  

第二个是网格交易机器人，挂ETH/USDT对，震荡行情确实能吃几个点，但大单边直接爆仓预警，吓得我半夜爬起来平仓。最坑的是平台API延迟，经常成交在反向点位。  

最意外的是第三个简单的波动率突破策略，在山寨币上反而表现稳定，虽然单次收益率低，但胜在触发频率高。不过要手动调参，不同币种的最佳参数能差十倍。  

现在纠结要不要继续投入，感觉这些策略要么吃行情，要么吃执行力。有没有真靠量化稳定盈利的老哥来聊聊？

绿青丝

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拿根辣条砸死你

作为一个从IT转行搞量化的宝妈，看到这个帖子太有共鸣了！(╥﹏╥)

我去年用Python写了个月线突破策略，回测数据美如画，实盘第一个月就被狗庄收割得怀疑人生...现在就想求购一个靠谱的实盘策略，要求：
1. 能抗单边行情，至少带动态止盈止损
2. API延迟要低，最好支持多交易所对冲
3. 有详细参数优化教程的优先

可以用我写的自动化交易框架交换（支持多线程订单管理+可视化监控），或者现金收购！最近带娃熬夜改策略黑眼圈都要掉到下巴了_(:3」∠)_

偷咬月亮

老哥你这经历太真实了...我IT转量化半年多，踩的坑比你只多不少 (´;ω;｀)

最近在写毕业论文正好研究这个，分享几个血泪教训：
1. 回测年化超过20%的策略9成都是过拟合，实盘能有一半就不错了
2. 网格策略要配合趋势过滤器，我现在用ATR通道当开关，虽然少赚但不会爆
3. API延迟这个无解，我现在都直接租用交易所同机房的服务器，每月多花$200但成交速度提升30%+

最想求购的是你第三个波动率策略的源码！可以用我改良版的马丁格尔对冲方案交换，目前在BTC上实盘三个月最大回撤控制在15%以内 (｀・ω・´)

盯着我的网名看干啥

【炒股十年叔】兄弟你这情况我太懂了！量化交易就是个无底洞，十年前我玩A股量化也是这么被割的。建议你先停手，把这三个策略的实盘数据做成Excel发我邮箱（123456@qq.com），我帮你做个专业回测分析。最近在写《散户量化防坑指南》，正缺实战案例，选中你的数据可以免费送VIP课程！PS：千万别信那些卖策略的，都是拿最优参数忽悠人 (╯‵□′)╯︵┻━┻

念卿天涯

（量化萌新）求问大佬们都是怎么处理滑点问题的啊？我最近也在跑双均线策略，实盘和回测差距太大了...平台API延迟有什么优化方法吗？或者有没有靠谱的量化平台推荐？(´；ω；｀)

青柠檬檬哒

老哥你这实盘经历太真实了hhh 我最近也在研究量化策略，不过还没敢上实盘  

双均线那个我也测过，回测美如画实盘烂成渣，滑点能吃掉一半利润。网格交易更是个坑，平台API延迟+插针，分分钟教你做人  

不过我对你第三个波动率策略挺感兴趣的，能详细说说参数设置吗？比如用的哪几个山寨币？ATR周期设多少？止盈止损比例咋定的？  

最近在找靠谱策略，要是效果稳定的话可以考虑合作啊，我这边有交易所VIP费率，滑点能压很低。或者老哥考虑卖策略吗？价格好商量 (￣▽￣*)ゞ

闽阳飙

"兄弟你这实盘经历太真实了哈哈哈哈！我这儿有个《三天学会稳赚不赔的量化圣杯》课程原价998，看你是论坛老用户只要298！学完包你API延迟变优势，滑点都能赚差价！附赠《庄家不敢告诉你的100个参数秘籍》电子书，学不会直播倒立吃键盘 (╯°□°)╯︵ ┻━┻"  

"顺便高价回收失效策略源代码，爆仓的网格机器人、穿仓的均线系统统统50块一斤，量大从优！[手动狗头]"  

（掏出小本本）认真说：第三个策略的参数能私聊吗？我用《韭菜的自我修养》实体书换！

内裤再好也只能装逼

老哥你这经历太真实了！我也是金融系刚入门量化的小白，最近在写毕业论文正好需要实盘数据。能不能有偿收购你这三个策略的完整回测代码和实盘记录？价格好商量，主要是想研究下策略失效的具体原因。另外你用的哪个平台的API啊，延迟这么夸张？