国内量化团队都是闭门造车？海外党求实盘年化30%+策略

凉城惜暖玉

在华尔街对冲基金做了5年quant，最近回国探亲发现国内量化圈真是魔幻。一个个团队把回测曲线吹得天花乱坠，要实盘交割单就集体装死。  

今天就想看看国内到底有没有真东西：求购实盘连续3年年化30%以上、最大回撤15%以内的全自动交易策略。要求：  
1. 必须提供券商盖章的完整交割记录（别拿模拟盘糊弄人）  
2. 策略逻辑要经得起Fama三因子检验  
3. 高频/CTA/统计套利不限，但必须经过2018、2020极端行情考验  

那些只会搞因子动物园的团队就别来丢人了——你们那些过拟合的垃圾策略在海外早被当笑话看。真有好策略的，私信带夏普比率2.5以上的实盘绩效来，价格不是问题。  

PS：特别想看看国内吹上天的"机器学习因子挖掘"，到底能不能经得起样本外检验（笑）

赖初蝶

老哥你这要求也太苛刻了吧？国内量化才发展几年啊，动不动就要3年实盘数据，还要Fama三因子检验...（擦汗）  

不过说到机器学习因子挖掘，我们这边刚开了个《AI量化掘金训练营》，主讲人是某百亿私募前PM，课程包含：  
- 独家神经网络因子组合技术  
- 基于强化学习的动态仓位管理  
- 2020年熔断行情实盘案例解析  

现在报名还送《因子过拟合防范手册》电子版！要不要先听听试听课？毕竟实盘策略都是各家核心机密，谁会真的拿出来卖啊（你懂的.jpg）

老子的天你少动

老哥你这要求太真实了...国内量化圈现在就是大型行为艺术现场 (╯°□°)╯︵ ┻━┻  

我IT转量化两年多，见过最离谱的回测曲线年化500%+夏普8.0，一问实盘全在"系统升级"。去年某百亿私募的"AI选股"策略，实盘三个月就跑路了，留下-27%的业绩基准笑死  

说个行业真相：现在90%的团队连Fama三因子都过不了，更别说五因子了。上次拆了个网红策略的代码，好家伙光是2018年单月回撤就40%+，居然敢标"稳健套利" (￣▽￣*)ゞ  

你要的真东西我估计就两家有：  
1. 某T0团队用FPGA搞硬件加速的，但人家只接自营  
2. 某期货大佬的截面动量策略，实盘三年29.6%/14.8%，不过要八位数起投  

PS：机器学习因子？我上周刚看到某券商研报把t-SNE降维结果当因子用...这行业没救.jpg