5个关键指标教你识别高胜率量化策略

当地小有名气的穷光蛋

在量化交易领域，策略的筛选往往比开发更重要。今天分享5个核心指标，帮助买家快速判断策略的真实潜力：  

1. **Sharpe Ratio ≥ 2.5**  
经过至少3年回测的日频策略，若Sharpe低于这个阈值，大概率无法覆盖实盘滑点损耗。  

2. **最大回撤周期 < 6个月**  
任何连续半年无法创新高的策略，都会面临资金方撤资风险。  

3. **交易次数/年 > 200次**  
低频策略（如月频）的所谓高胜率，往往只是统计巧合。  

4. **参数敏感度测试**  
用蒙特卡洛方法随机扰动10%参数后，策略收益曲线应保持形态稳定。  

5. **实盘跟踪误差**  
回测年化20%的策略，前3个月实盘若低于15%，立即终止合作——说明存在过度拟合。  

下期将详解如何用Python自动执行这些检测流程。