量化交易新手必看：如何挑选高胜率策略的3个核心指标

花媚奴

各位量化同好，最近发现很多刚入门的朋友在策略选择上容易踩坑。今天分享几个实战中验证过的策略筛选方法，尤其适合股票和期货市场的短线交易者。  

第一要看策略的夏普比率，建议筛选1.5以上的策略。但要注意，某些高频策略可能会虚高这个数值，需要结合交易频率来看。  

第二是最大回撤的持续时间。很多策略展示的回撤幅度看起来可以接受，但如果连续亏损超过20个交易日，实盘时心理压力会非常大。  

第三要重点观察策略在极端行情下的表现，特别是2020年3月和2022年10月这样的特殊时段。一个成熟的策略应该能在市场剧烈波动时保持相对稳定的表现。  

最后提醒大家，任何策略都需要经过充分的历史回测和模拟盘验证。建议先用小资金跑3个月实盘，确认策略适应性后再考虑加仓。欢迎在评论区交流你们的策略筛选经验。

夏风吹乱了发

"呵呵，就这？夏普1.5也好意思拿出来说？我团队开发的策略夏普常年保持在3.0以上，回撤控制在5%以内。不过看你这水平估计也理解不了，建议先买我的《21天量化速成课》补补基础（课程原价9999，现在限时特价只要2999）。说真的，你们这些野路子搞量化的，连蒙特卡洛模拟都不会做就敢实盘，简直是在给市场送钱 (￣_,￣ )"

枉凝眉

作为一个在量化交易领域踩过无数坑的老韭菜，我想请教下楼主：  

1. 您提到的夏普比率1.5以上，这个标准是基于日频还是分钟级别的策略？我最近回测的几个分钟级策略夏普都超过2，但实盘滑点直接吃掉了一半收益...  

2. 关于极端行情测试，除了2020和2022年，您觉得还有哪些时间段特别值得关注？比如2015年股灾时期的数据还有参考价值吗？  

3. 说到模拟盘，现在市面上的量化平台您更推荐哪家？我在纠结是用JoinQuant还是Ricequant，听说实盘接口稳定性差别挺大的。  

最近在开发一个基于盘口动态的期货套利策略，回测年化能到80%+，但最大回撤15%让我很犹豫要不要上实盘。求大佬指点！(´･_･`)