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兄弟们,说出来都是泪啊。三年前第一次看到那个年化60%、最大回撤8%的完美曲线,我tm直接颅内高潮了。把老婆本都砸进去实盘,结果三个月亏掉40%...
现在才明白那些光滑得像P过的净值曲线,都是过拟合的鬼故事。每次调参都能画出不同的圣杯,实盘就现原形。最骚的是策略失效了回测还是赚钱的,你说气不气?
现在看那些卖策略的,张口就是夏普3.0,我反手就问他实盘账户敢不敢晒。量化这行最魔幻的就是:回测时觉得自己是索罗斯,实盘时才发现是韭菜本菜。
有没有老哥和我一样被回测毒打过的?来聊聊你们交过最贵的智商税是啥策略? |
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