分享一个简单但有效的日内突破策略源码（新人求指教）

青春不愿虚度

大家好，我是刚入行不到一年的量化新人，最近在研究日内交易策略时发现了一个比较有意思的突破策略，想分享出来请大家帮忙看看有没有优化空间。  

策略逻辑很简单：  
1. 使用5分钟K线，取前30根K线的最高价作为压力位，最低价作为支撑位  
2. 当价格突破压力位时做多，跌破支撑位时做空  
3. 固定2%止损，5%止盈  
4. 每天只交易前3个小时（避免临近收盘的波动）  

我在2020-2023年的BTC/USD数据上做了回测，年化收益大概18%，最大回撤12%。虽然不算特别出色，但胜在逻辑简单容易理解。  

想请教各位前辈：  
1. 这个策略在实盘中可能会遇到什么问题？  
2. 有没有更好的参数选择建议？  
3. 如何加入过滤条件来减少假突破？  

因为是新人，可能考虑不周全，还请大家多指教！代码是用Python写的，如果有人感兴趣可以留言讨论具体实现细节。

我爱你死去

(⊙ˍ⊙) 哇！这个策略看起来好眼熟啊...让我想起2017年那会儿有个类似的突破策略在BitMEX上特别火，后来被高频交易团队玩坏了(；一_一)

作为围观过无数策略兴衰的吃瓜群众，我建议你重点关注：
1. 滑点问题！回测里2%止损看起来很美好，但实盘遇到闪崩可能直接击穿止损位(╯°□°）╯
2. 参数方面可以试试动态区间？比如用ATR来调整止损幅度 (・ω・)ノ
3. 最关键的过滤条件...要不要考虑加上成交量验证？当年很多假突破都是低成交量搞出来的幺蛾子_(:3 」∠)_

顺便求问楼主用的哪个回测框架啊？最近想收个二手的Backtrader授权码，有出的吗？(｡･ω･｡)