|
|
大家好，今天想和大家分享一下我在量化策略开发过程中的一些心得。很多朋友在回测阶段表现优异的策略，一到实盘就出现各种问题，这里面的关键点往往在于细节的处理。
首先，过度拟合是新手最容易踩的坑。建议在策略开发时采用Walk-Forward分析，将数据分成多个训练集和测试集，确保策略在不同市场环境下都能保持稳定性。另外，手续费和滑点的模拟一定要尽可能接近实盘情况，我见过太多策略在加入真实交易成本后直接从盈利变成亏损。
其次，资金管理往往被忽视。同样的策略，采用不同的仓位控制方式，结果可能天差地别。建议新手先从固定比例风险模型开始，等熟悉了策略特性再尝试更复杂的资金管理方法。
最后想说，量化交易不是一劳永逸的。市场在不断变化，策略也需要持续迭代。建议至少每月做一次全面的策略评估，及时发现问题。
欢迎大家在评论区交流自己的实战经验，我们一起进步！ |
|
发表于 2025-7-9 20:55:34
