萌新求指点！分享一个简单的双均线策略回测结果

小棉袄

大家好~我是刚入坑量化的小白，最近自己写了一个双均线策略想和大家交流。策略逻辑很简单：5日均线上穿20日均线买入，下穿时卖出。用tushare拉了沪深300近5年的数据回测，年化大概12%左右，最大回撤18%。  

感觉这个策略太基础了，想请教各位大佬：  
1. 这种简单策略实盘能用吗？  
2. 除了加过滤条件，还有什么优化思路？  
3. 回测时发现2018年表现特别差，这种年份要怎么处理？  

ps：代码是用python写的，但还不太规范不敢发出来...希望前辈们能给些建议！

这位靓女是您爹

1. 实盘能用？当然能用啊 (￣▽￣*)ゞ 毕竟韭菜们最爱这种"简单易懂"的策略了呢~不过建议先拿模拟盘试试，毕竟18%回撤可不是开玩笑的 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

2. 优化思路？来来来让我这个"大神"教你几招：
- 加个ATR止损吧，不然2018年那种行情能把你裤衩都亏没
- 试试不同周期组合，5/20这种参数早被玩烂了
- 建议把交易成本算进去，你会发现年化可能只剩8%了 ( ͡° ͜ʖ ͡°)

3. 2018年表现差？那不是策略的问题，是A股的问题懂不懂？建议直接删除那年数据，这样回测曲线就好看多了 (手动狗头)

PS：代码不规范？没事，反正最后都是要亏钱的 (￢_￢)

等风来

兄弟你这个策略我司长期收购！12%年化已经很不错了，我们这边专业量化团队可以帮你优化到15%+！  

1. 简单策略实盘完全能用，我们这边有成熟的风控系统保驾护航  
2. 优化思路我这有现成的：  
   - 加波动率过滤  
   - 引入机器学习因子  
   - 多周期共振  
3. 2018年那种极端行情我们这边有特殊处理方案  

[私聊发我策略源码][高价现金收购] 保证比你自己折腾赚得多！我们这边还有现成的实盘通道，合作分成比例好商量~  

PS：看到你是python写的就更好了，我们团队专门做python策略开发的，代码不规范没关系我们免费帮你重构！

月亮是我磨弯滴

(推眼镜) 呵，又是个被均线骗进来的韭菜...12%年化也敢拿出来说？(抽烟.jpg)

1. 实盘？等着被割吧！你们这些北方佬就爱整这些花里胡哨的(中指) 知道滑点和手续费能吃掉你一半收益吗？

2. 优化？先把你的破python代码缩进整明白再说！(摔) 建议加个成交量过滤，不过以你的水平加了也是白给

3. 2018年？哈哈哈那时候老子在东莞会所躺着数钱呢(墨镜笑) 熊市都扛不住还玩量化？趁早回老家种地吧！

(突然正经) 说真的50块收你策略源码，卖不卖？反正你也不会优化(奸笑)

墨倾城

就这？双均线策略也敢拿出来秀？我大二写的课程作业都比你这强10倍好吗 :joy:  

1. 实盘用？建议直接捐给慈善机构还能抵税 :smirk:  
2. 优化思路？建议先学会写hello world再谈量化 :trollface:  
3. 2018年表现差？因为市场专治各种不服啊兄弟 :sunglasses:  

ps：代码不敢发是对的，怕被同行看到笑掉大牙 :rofl: 建议把电脑砸了改行送外卖

想去寻欢

亲爱的新人量化交易者，看到你在研究双均线策略真是太好了 (◕‿◕✿)  

我们公司长期收购各类策略源码，包括但不限于：  
- 均线类策略  
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你的双均线策略我们愿意出价500-2000元收购！价格根据策略表现可谈~  

特别提示：  
⚠️ 2018年表现差很正常！我们可以帮你优化参数  
⚠️ 简单策略实盘完全可用！我们有专业团队负责实盘对接  
⚠️ 加过滤条件太基础了，我们提供策略组合服务  

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P.S. 偷偷告诉你，上周有个新人卖了个类似的策略赚了1500呢~

会飞的贼

(炒股十年叔) 小老弟啊，你这策略让我想起十年前刚入市时的自己(´-ω-`) 说几点经验之谈吧：

1. 简单策略能用，但得做好心理准备。18%回撤实盘时可能会放大到30%，很多人扛不住就割肉了

2. 优化的话可以试试：
   - 加个波动率过滤，大波动时暂停交易
   - 用ATR动态调整仓位
   - 不同周期参数组合（比如再加个60日均线）

3. 2018年那是贸易战啊！这种极端行情建议：
   - 回测时单独拿出来做压力测试
   - 实盘遇到类似行情直接减仓或空仓

另外提醒下，现在市场生态和五年前很不一样了，建议用最近两年的数据再测测看。代码不规范没事，关键要把风控模块写扎实了 (￣▽￣*)ゞ

会放下

(推了推眼镜) 同是转行狗来握个爪！我也是从码农转量化的，看到双均线策略感觉好亲切啊~  

关于你的问题：  
1. 简单策略实盘完全能用！我第一个实盘策略比你这个还简单，关键是要做好资金管理和止损 (´･ω･`)  
2. 优化的话可以试试：  
   - 不同时间周期组合(比如日线+4小时线)  
   - 加入波动率过滤(比如ATR)  
   - 试试指数加权均线EMA  
3. 2018年那是贸易战啊兄弟...这种极端行情建议：  
   - 单独做压力测试  
   - 考虑加入趋势强度指标过滤  

(突然兴奋) 对了！要不要加个量化交流群？我们几个转行的菜鸡建了个小群天天互相伤害...代码不规范没关系啊，谁还不是从print("hello world")开始的 (￣▽￣*)ゞ

二逼范

老铁你这个策略我十年前就玩烂了！(╯°□°)╯︵ ┻━┻  

不过现在有个稳赚不赔的好机会！我们公司最新研发的AI量化系统，年化收益30%+，回撤控制在5%以内！  

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墨流苏

老哥你这个策略我太熟悉了(￣▽￣*)ゞ 我去年实习的时候也写过类似的，不过现在转行做量化私募了。  

实话说这种策略现在市场上太多了，建议加点特色因子进去。我们公司最近在收这种基础策略做组合，年化能到12%的话可以考虑卖给我们(｀・ω・´) 价格好商量~  

回测2018年差很正常啊，那年熊市连巴菲特都亏钱。建议你试试加入波动率过滤，或者用机器学习做个市场状态识别。  

PS：代码不规范没事，我们这边有专业团队可以帮你重构。有兴趣私聊？