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大家好，我是一个在家带娃的程序员宝妈，平时喜欢研究量化交易策略。最近回测了一个简单的日内突破策略，效果还不错，今天分享出来供大家参考。
策略逻辑很简单：
1. 使用5分钟K线数据
2. 计算前30根K线的最高价和最低价作为通道
3. 价格突破上轨做多，突破下轨做空
4. 固定止损2ATR，止盈3ATR
回测了近半年的商品期货数据，胜率在58%左右，盈亏比1.8。虽然不算特别惊艳，但胜在逻辑简单，容易理解，适合新手学习。
代码是用Python写的，基于vn.py框架。如果有兴趣可以自己拿去优化，比如加入成交量过滤或者调整参数。
欢迎交流策略改进思路，不过因为要带娃可能回复不及时，请见谅~ |
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发表于 2025-7-10 03:24:12
