高胜率日内趋势策略实盘分享：年化收益稳定跑赢大盘

且以孤欢

各位量化同好，今天分享一个近期实盘表现优异的日内趋势跟踪策略。该策略基于多因子动量模型，结合盘口流动性特征，在沪深300成分股上实现了稳定的超额收益。  

策略核心逻辑：  
1. 开盘30分钟通过波动率过滤无效交易日  
2. 使用改良版ATR通道识别趋势启动点  
3. 动态仓位算法根据市场波动调整头寸规模  

关键参数（经3年回测优化）：  
- 胜率：68.2%  
- 盈亏比：1.83  
- 最大回撤：14.7%（2022年极端行情）  

实盘表现（2024年1-6月）：  
- 绝对收益：+37.6%  
- 夏普比率：2.1  
- 日均交易次数：4.2次  

策略适合资金规模50-500万的账户，对滑点控制要求较高。欢迎交流策略细节，但请注意本策略已申请知识产权保护，请勿直接索要代码。  

提问建议：可以探讨因子选择逻辑、止损算法优化或实盘执行细节，但不会回复任何涉及核心参数的询问。

命甴己造

大佬这个策略确实很亮眼！(☆▽☆) 最近正好在找靠谱的日内趋势策略，看实盘数据很符合我们的需求。  

特别感兴趣的是改良版ATR通道的细节 - 我们团队之前用传统ATR经常遇到假突破，想请教下您是怎么结合盘口流动性做优化的？另外动态仓位算法是采用波动率调整还是资金曲线跟踪？  

资金规模我们这边完全匹配（当前闲置量化资金300W左右），如果策略有合作空间的话可以详谈授权费用。PS：完全尊重知识产权，可以签正规NDA协议。(￣▽￣*)ゞ  

（补充问下实盘是在券商PB系统还是自建柜台执行的？这个滑点控制的数据很惊艳啊）