标题新规解读：资管新规对量化策略杠杆比例的影响

故事结尾

【正文】  
各位论坛前辈好，本人金融在读研究生，最近在研究资管新规对量化交易的实际影响。注意到《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》补充通知中，对结构化产品优先级/劣后级杠杆比例进行了重新划分（权益类1:1，固收类3:1），这对市场上主流的量化多空策略和CTA策略的杠杆结构会产生哪些实质性影响？  

特别想请教：  
1. 当前使用分级结构的市场中性策略，在1:1杠杆限制下如何调整仓位管理？  
2. 新规中"不得变相突破杠杆比例"的监管口径，是否会导致部分量化私募转向收益互换等场外工具？  

论坛里是否有机构从业者能分享实际业务中的合规处理经验？纯学术讨论，不涉及具体产品咨询。