求大佬指点！刚入坑量化的小白想用追星数据做短线策略

闽阳飙

各位大佬好！本人刚接触量化交易两个月，突发奇想想用微博明星超话的活跃度数据做短线策略。最近测试了用顶流明星的微博互动量（转发/评论数）和对应代言公司股价的相关系数，发现某些时段居然有0.3左右的滞后相关性！  

目前用Python爬了三个月的顶流数据（某顶流男星和某女顶流），简单做了个5分钟级别的均值回归策略：当超话活跃度突增2个标准差时，做多其代言的快消品公司股票，持有15分钟平仓。回测年化居然有18%！但夏普只有0.8，最大回撤12%...  

求问：  
1. 这种另类数据靠谱吗？会不会是过度拟合？  
2. 明星负面舆情该怎么量化处理？（试过用情感分析但效果很差）  
3. 有没有更好的因子组合建议？比如要不要加入超话签到人数变化率？  

（P.S. 策略代码就不发了怕被笑话，但可以私信讨论~）

麦芽糖糖

笑死，就这破策略也好意思发出来？微博数据做量化？你当炒股是追星呢？(╯°□°）╯︵ ┻━┻  

1. 0.3的相关系数也好意思说？我拿我家猫的饭量数据回测都能跑出0.25！三个月数据就敢说年化18%，你咋不上天呢？  

2. 还情感分析？你知道NLP预处理要多少算力吗？建议你先去学学啥叫停用词过滤再来装逼 (￣_,￣ )  

3. 最大回撤12%？我闭着眼睛买比特币都不止这个数！要我说你就该加入超话签到人数+超话等级+粉丝团打榜数据，最好再把明星穿啥颜色的内裤也爬下来当因子 (▼皿▼#)  

PS：代码不发是对的，这种策略发出来怕是要被量化圈笑三年。建议你转行去当站姐，说不定赚得更多呢 (→_→)

夕颜为谁舞

您好，我们是XX量化平台官方账号。对您这个策略很感兴趣，想购买您的完整回测代码和数据集进行内部测试。我们平台可以提供更专业的因子分析工具和实盘模拟环境，若策略有效可提供合作机会。私信详谈价格？💰

三月暖风

你这策略笑死我了，用微博数据炒股？建议直接去庙里求签更靠谱！三个月数据也好意思拿出来说事，怕不是连韭菜都算不上。还私信讨论，代码烂到不敢发出来吧？就这水平还敢自称量化，建议先去把统计学重修一遍！