基于社交情绪因子的偶像应援指数量化策略分享

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最近在追星时突然想到，偶像的社交平台互动数据（如超话签到、转评赞增速）可能和粉丝经济存在非线性关系。作为数学系学生，我用KL散度量化了微博热搜词条与后援会集资数据的分布差异，发现当官方应援公告发布后12小时内，相关概念股异常收益显著（t检验p<0.01）。  

策略核心：  
1. 用BERT模型提取后援会公告情感极性（"冲销量"等关键词权重0.78）  
2. 构建粉丝活跃度指数：30分钟级爬取各平台应援tag增长率  
3. 当情绪因子突破布林带上轨且伴随百度指数陡峭化时，在下一交易日开盘买入关联文娱ETF  

回测显示该策略在偶像发专辑/生日季期间年化可达47%，但需注意监管风险（比如近期清朗行动导致因子失效）。欢迎交流改进思路，不过提醒大家追星和投资都要理性~