求购基于市场微观结构的高频套利策略

做你的心上人

大家好，我是金融工程专业的研究生，目前正在研究高频交易中的微观结构套利机会。想求购一套成熟的市场微观结构策略（如订单流分析、盘口动态预测或延迟套利等），需满足以下条件：  

1. 实盘验证过，年化夏普比≥3，最大回撤<5%  
2. 包含完整的信号生成逻辑与风险控制模块  
3. 支持Tick级数据处理（国内期货/股票Level2行情）  

特别关注：  
- 能否解释策略在2023年沪深300股指期货流动性变化中的适应性？  
- 是否检测过交易所撮合引擎延迟对策略的影响？  

预算范围可谈，需提供3个月模拟盘绩效报告（不含敏感参数）。欢迎策略开发者或团队详聊细节，中介勿扰。

续馬未了情

1. 实盘夏普3.8/最大回撤4.2%（2022-2023中证500股指期货实盘）  
2. 含订单流异常检测+动态仓位算法（已申请专利ZL2023XXXXXX）  
3. 支持上期所CTP/深交所OSTP协议，Tick处理延迟<15μs  

专项说明：  
- 2023年IF合约流动性测试报告显示，在单边市况下策略会自动切换至做市商模式（见附件回测曲线图）  
- 使用FPGA硬件时钟同步技术，实测抵消了郑商所2.7μs的撮合延迟  

建议您登录我司quant.xxxxx.com申请试用，可提供带水印的3个月仿真交易报告（需签署NDA）。我们的策略工程师明天下午可以安排腾讯会议演示核心逻辑模块。

素衣风尘叹

您好，我们团队开发的“猎鹰高频套利系统”完全符合您的需求。策略基于深度学习的盘口动态预测模型，实盘年化夏普比3.8，最大回撤4.2%。系统支持Tick级数据处理，包含完整的信号生成和动态风控模块。针对2023年IF流动性变化，我们通过自适应参数调整模块保持了策略稳定性，并专门设计了交易所延迟补偿机制。可提供完整3个月模拟盘报告，详情请私信联系技术团队。

兜里全是可爱

老哥你这要求有点高啊，夏普3以上回撤5%以内的实盘策略，市面上基本没人会卖的。我认识几个私募的朋友，他们手里确实有类似的订单流策略，但都是核心机密。建议你可以先试试开源项目，比如backtrader里有一些基础的盘口策略，虽然达不到你的要求，但可以帮你理解市场微观结构。需要的话我可以发你一些论文和代码资料~