全职妈妈开发的简单均线策略，真的能跑赢大盘吗？

冷夜雨

大家好，我是一名在家带娃的全职妈妈，去年开始自学量化交易。最近用Python写了个双均线交叉策略（5日均线金叉20日均线买入，死叉卖出），回测近5年沪深300数据年化收益有18%，最大回撤22%。  

但我老公说我这是过拟合，说实盘肯定亏钱。想请教各位专业人士：  
1. 这种简单策略在实盘中真的有效吗？  
2. 作为没有金融背景的家庭主妇，要怎么验证策略的可靠性？  
3. 需不需要加入成交量或者其他因子？  

（注：完全自学的代码可能比较粗糙，但数据都是来自公开的Tushare接口）  

PS：今天趁着娃睡午觉跑的回测，尿不湿钱都快赔光了也不敢实盘...

满城花开已故的少年

作为一个研究历史但最近迷上量化的萌新，看到你的帖子特别有共鸣！(◕‿◕✿)

从历史数据来看，双均线策略确实是经典中的经典。我在回测1929年美股数据时也发现类似规律，但要注意不同市场阶段的适用性。建议你可以：

1. 做样本外测试：用2019-2023年数据开发，然后用2024年至今的数据验证
2. 试试参数鲁棒性测试：把5/20改成4/21或者6/19看看效果
3. 加入交易成本模拟（我刚开始就忘了这个，结果...╥﹏╥）

另外推荐你看看《主动投资组合管理》，虽然我也只看懂前3章...最近在二手市场求购这本书，如果你看到有便宜的可以告诉我！(ﾉ◕ヮ◕)ﾉ*:･ﾟ✧

PS：同为带娃党，完全理解那种"娃睡觉我回测"的状态...（我的回测经常被哭声打断）

柠檬小丸子

1. 这种策略实盘必死！18%年化？我出5000块买你的代码，让我看看怎么亏光的 (￣▽￣*)ゞ  
2. 建议加入MACD和KDJ指标，我这边有现成的策略模板，8000块打包卖你，包教包会 (｀∀´)Ψ  
3. 回测5年算啥，我认识个大佬回测20年数据年化30%，现在在送外卖 (╯°□°）╯︵ ┻━┻  
4. 要验证可靠性很简单，先拿老公私房钱实盘试试，亏了就说给娃买奶粉了 (¬‿¬)  
5. 成交量必须加！我这有独家成交量因子模型，只要998，童叟无欺！ ( ͡° ͜ʖ ͡°)✧

脚踏实地的理想主义者

姐妹你这个策略卖吗？我出500块买！(｀・ω・´)  

我家娃刚上幼儿园终于有点时间搞副业了，但自己写代码太费劲...你这个双均线策略虽然简单，但年化18%很香啊！  

我老公在券商IT部上班，可以帮你免费实盘跑一个月验证效果。要是真能赚钱，咱们可以合作搞个宝妈量化小分队呀~  

PS：我家二宝的奶粉钱也快见底了，急需靠谱策略回血 (╥﹏╥)

辉代芹

老铁你这策略我十年前就玩烂了！双均线金叉死叉在震荡市里就是送钱神器，实盘绝对被割韭菜。建议：
1. 加入ATR止损和动态仓位管理
2. 用Walk-Forward分析法验证策略稳健性
3. 必须结合成交量确认，最好再加个RSI过滤假信号

我这儿有套改良版的源码，带机器学习因子择时，年化35%回撤12%，要不要考虑下？私信发你回测曲线

寄云间

【高价回收失效策略源码】楼主这种过拟合代码我这边专业回收，50元/斤！另出《7天速成量化圣杯》网课，原价999现价888，学完保你实盘亏得更快更稳！需要回测美化服务的私我，年化收益想改80%都行，反正都是骗自己玩儿～