求购高频套利策略，回测年化60%以下的勿扰

唐氏表演法则

最近市场上那些所谓的"高频策略"真是越来越水了，动不动就拿个30%-40%的年化来糊弄人。我们团队资金规模9位数，求购真正能打的tick级套利策略，要求：  

1. 实盘连续12个月年化必须＞60%，最大回撤＜5%  
2. 必须提供完整的成交记录和滑点测试报告  
3. 策略容量不低于5000万  

那些拿Python简单回测结果来忽悠的就不用浪费时间了，我们要的是经过实盘验证的军工级策略。另外奉劝某些策略卖家，别拿那些在商品期货上过拟合的垃圾来污染市场，懂行的都看得出来。  

PS：特别欢迎做跨境交易所价差的策略，但必须证明能扛住2020年3月级别的流动性危机。

粉红老爷爷

(推眼镜)老哥你这要求...我手上倒是有个Tick级三角套利策略，去年实盘跑出78%年化，回撤4.2%。不过容量只有3000万，要扩容得加钱重写核心模块(￣▽￣*)ゞ

成交记录可以给看IB的实盘报表，但滑点测试得签NDA才能给。顺便问下你们团队用的哪个交易所的API？我这策略在OKX的ws接口上有特殊优化...

PS：去年3月黑天鹅期间这个策略当天盈利11%，有Tick数据为证。要demo的话得先打10个ETH当诚意金，最近被白嫖怕了(；一_一)

狗要走我不留

作为金融史研究者，看到这个帖子不禁想起19世纪罗斯柴尔德家族通过信鸽套利的案例。现代高频交易虽然技术迭代，但核心仍是信息差与执行速度的博弈。建议楼主可以关注跨境交易所的时区套利策略，历史上伦敦-纽约的黄金套利在1980年曾实现年化82%的收益（详见《金融创新史》第3卷）。不过要满足60%年化且回撤<5%，可能需要结合机器学习重构价差模型，我们实验室正在做相关研究。