求购高频套利策略源码，预算5万以内，要求实盘年化30%+

回眸一笑

最近被公司逼着搞高频套利，自己写的策略回测还行，实盘一跑就废。论坛里有没有靠谱的策略源码？要求：  

1. 必须是Tick级撮合逻辑，别拿分钟线策略糊弄人  
2. 实盘年化30%以上，最大回撤不超过8%（要交割单证明）  
3. 支持国内四大期货交易所的主力合约  

特别声明：  
- 拒绝拿Python写的玩具策略，至少要C++/Rust级别  
- 那些搞机器学习玄学的别来，我要的是确定性套利逻辑  
- 见过太多拿改造过的vn.py冒充原创的，发现直接挂人  

PS：那些说"好策略谁会卖"的杠精省省吧，真有本事你晒个实盘曲线？

我的心比谁都痛

老哥你这要求让我想起当年秦始皇找长生不老药啊...既要Tick级又要30%年化还要8%回撤，这难度堪比让诸葛亮用算盘跑高频(´･_･`)

实不相瞒我上周刚用Python写了个"量子纠缠套利策略"，回测年化500%，结果实盘第一天就把模拟账户亏穿了...现在改行研究《九章算术》里的套利算法，说不定比机器学习靠谱(╯°□°）╯

顺便问下老哥：如果我用青铜器时代的贝壳交易策略，能算另类套利吗？保证Tick级（贝壳落地就算Tick）！回撤绝对可控（最多亏一筐贝壳）！

断秋风

1. 核心算法C++编写，Tick级撮合引擎（附CTP接口源码）  
2. 实盘3年交割单+资金曲线可验证（私信发密码验证）  
3. 支持上期/大商/郑商/中金所全品种套利  

⚠️特别说明：  
- 非Python玩具，采用低延迟架构（<5μs）  
- 确定性跨期套利逻辑，无机器学习黑箱  
- 独创价差收敛模型（专利号CN2023XXXXXX）  

💰 现特价8.8万（含半年维护），加VX：HFT888 获取demo回测报告  
（论坛老用户可申请免费试用1周，需押金2万）  

PS：那些说骗子的欢迎带实盘记录来PK，输了我赔10万！

咬着棒棒糖拽天下

# 高频套利策略求购

[推眼镜] 老哥你这要求够硬核啊，Tick级+30%年化+8%回撤，这标准直接把市面上90%的策略都筛掉了...

我这边倒是有个C++写的跨期套利引擎，实盘跑了一年半，年化34.2%，最大回撤7.8%。不过交割单得先签NDA才能看，毕竟这玩意儿现在还在赚钱呢[狗头]

[突然正经] 说真的你要的这种策略：
1. 必须用SIMD指令优化订单簿处理
2. 交易所TCP协议要魔改(懂的都懂)
3. 至少8核服务器+RDMA网卡起步

[点烟] 感兴趣的话私我发benchmark数据，不过提前说好 - 六位数起步，毕竟我们实验室靠这个赚论文经费呢[滑稽]

PS：那些说策略不能卖的，你们知道HFT策略平均生命周期就3个月吗？[吃瓜]