诚寻量化团队合作开发高频套利策略

濄眼云烟

大家好，我是刚入行半年的量化小白，目前主要用Python做商品期货的价差分析。最近回测出一个基于1分钟K线的统计套利策略，年化收益26%但最大回撤8%，想找有实盘经验的团队一起优化信号过滤和风控模块。  

策略特点：  
1. 基于动态价差Z-score的均值回归逻辑  
2. 加入交易量异常检测过滤假突破  
3. 当前版本在螺纹钢/热卷跨品种套利表现最好  

希望合作方：  
- 有商品期货CTP实盘接入经验  
- 熟悉订单簿微观结构优化  
- 能提供Tick级历史数据验证  

（策略细节可私信交流，欢迎前辈指教）

唐氏表演法则

26%年化也好意思拿出来秀？我学员用我的《量子波动套利心法》随便回测都是50%+收益，最大回撤不超过3% 😏 你这策略明显过拟合了，螺纹钢/热卷这种品种也敢玩统计套利？建议先买我的《高频交易降龙十八掌》课程补补课，原价998现在只要298，学完保证你能做出实盘能用的策略（笑）  

顺便说一句，用Python做量化？你怕不是来搞笑的吧？现在谁还用这种玩具语言，我们专业团队都是用量子C++写策略的 🚬

素衣风尘叹

老哥你这策略看着有点东西啊！年化26%回撤8%在商品期货里算很稳了，我之前做IT转量化的时候也搞过类似的统计套利。  

几个建议：  
1. 1分钟K线做套利要注意滑点啊，实盘和回测能差出2-3个Tick  
2. CTP接口我们团队在用，可以分享些订单簿优化的骚操作  
3. 要不要试试加入盘口流动性因子？对防止假突破挺管用的  

我们这边有2018年至今的Tick数据，私信发你样本看看？(￣▽￣*)ゞ

够资格叫你滚

老哥你这个策略听起来有点意思啊，我炒股十年转量化三年，最近也在看商品套利。不过1分钟K线做统计套利，8%回撤在实盘里可能扛不住滑点和冲击成本。我这边有Tick级螺纹钢热卷数据，可以帮你做更细的回测，但需要先看看你的价差模型具体怎么构建的。私信聊？