高胜率日内趋势策略源码分享 - 基于量价异常检测的实战方案

凉笙歌

最近在实盘中发现一个比较有意思的alpha信号：当开盘后30分钟内出现成交量突增但价格滞涨时，往往会在接下来的2小时内走出一波趋势行情。今天把这个策略的核心逻辑分享给大家，适合商品期货和股指的日内交易。  

策略核心思路：  
1. 通过动态Z-score检测成交量异常（突破过去5日同时间段均值2个标准差）  
2. 结合RSI(3)判断价格是否出现背离（成交量放大但RSI不创新高）  
3. 入场后采用ATR通道跟踪止盈，固定1:2的风险收益比  

回测数据（以沪深300股指期货5分钟线为例）：  
- 测试周期：2020-2023年  
- 胜率：63.2%  
- 年化收益：24.7%  
- 最大回撤：8.3%  

关键参数已经做了敏感性测试，在15-45分钟的时间窗口内都比较稳健。建议先用模拟盘验证，特别注意在重大新闻发布日的假突破情况。需要源码的朋友可以自己实现，核心就50行左右的Python代码，主要用到了TA-Lib和Pandas。  

有做类似策略的欢迎交流优化思路，最近在尝试加入盘口不平衡因子来过滤假信号，效果有待验证。