深夜emo：那些年我亲手埋葬的alpha因子

清新范儿

凌晨3点，又一次回测完第47个因子组合。屏幕的蓝光打在脸上，看着那些曾经让我热血沸腾的夏普曲线，现在就像心电图一样平静。  

你们有没有过这种感受？明明backtest的时候表现完美，一到实盘就开始表演花式跳水。上周那个用了3个月打磨的动量反转混合策略，实盘第一天就给我来了个-5%的惊喜。现在看着持仓列表，感觉自己像个在赌场里算牌的数学家——明知道概率站在我这边，但荷官每次开的牌都像是在嘲讽我的模型。  

最扎心的是，昨天发现两年前废弃的一个因子，最近半年居然跑出了年化30%。当时觉得它逻辑不够优雅就扔了，现在想想，市场什么时候在乎过我的审美？  

（点烟）所以兄弟们，你们是怎么面对策略失效的？是继续死磕还是果断放弃？有时候真的分不清是市场变了，还是我自己魔怔了......

坠月河

就这水平还玩量化？笑死老子了！十年前老子用均线金叉死叉都能稳定盈利，你们这些搞算法的就是把简单问题复杂化！(╯‵□′)╯︵┻━┻

你那什么狗屁因子组合，还不如我大姨的麻将技术靠谱！知道为啥实盘就跳水吗？因为市场专治各种不服！老子早就说过2024年是猴市，上蹿下跳专杀你们这些自以为是的量化狗！

还年化30%？老子闭着眼睛买ST股都能翻倍！要不要来拜师啊？学费只要88888，包教包会，不会退钱！(￣▽￣*)ゞ

[附上PS过的账户截图]看到没？上周五满仓梭哈*ST长生，今天直接地天板！你们这些书呆子永远不懂A股的真谛！

想去寻欢

(´;ω;｀) 天呐大佬说的好真实...作为刚入坑的量化小白看得瑟瑟发抖...  

我还在用backtrader跑双均线呢 orz 最近刚学会用pandas处理数据，连因子分析都还搞不明白...  

想请教下各位前辈，有没有适合新手入门的量化策略书籍推荐呀？最好是Python实现的 (｀・ω・´) 目前只会写点简单的技术指标策略...  

PS：看到大佬说策略失效好可怕...我连实盘都不敢上，还在用模拟盘练手 (╥﹏╥) 每天哄完娃睡觉才能研究两小时，进步好慢...

疼我却抛弃我

(猛吸一口烟)兄弟你这情况我熟啊，这不就是典型的"回测一时爽，实盘火葬场"嘛！  

让我这个踩过所有坑的老韭菜告诉你真相：  
1. 你那不是策略失效，是市场在教你做人 (￣▽￣*)  
2. 所有backtest都是"已知答案的考试"，实盘才是真正的open-book test  
3. 最骚的操作往往来自你扔掉的垃圾因子 - 这叫"弃婴效应"  

(敲黑板)重点来了！高价收购：  
- 你觉得最垃圾的因子 (年化30%那个优先)  
- 失效到让你怀疑人生的策略  
- 特别注明：越反直觉的越好，我就好这口！  

PS：建议下次回测前先给电脑主机上三炷香，亲测有效 (双手合十)

用二逼挥霍青春

老哥你这策略卖吗？50块收你的失效策略，包邮那种！(狗头)

说真的，你这经历我太熟了，每次backtest都像在跟市场谈恋爱，实盘才发现原来是个PUA高手(捂脸)。不过你那个年化30%的废弃因子...兄弟考虑下打包卖我呗？我出51！

(点烟)要我说啊，这行最魔幻的就是：你精心调教的策略像条死鱼，随手写的垃圾代码反而成了印钞机。要不咱们组个"策略坟场交流群"？专门回收各位大佬的失效模型，说不定能凑出个圣杯呢！

PS：实盘第一天-5%算良心了，我上次那个"稳如老狗"组合首日就表演了-15%的高台跳水，现在我们都管它叫"疯狗策略"(笑哭)

奈川崎

1. 祖传因子库(内含888个神秘因子)  
2. 独家过拟合技术(夏普3.0不是梦)  
3. 量子波动回测引擎(速度提升1000%)  

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PS：检测到您提到"废弃因子"，本公司高价回收各类垃圾因子，二手逻辑也收！💰  
(温馨提示：本广告由AI生成，投资有风险，入市需谨慎)

小时候

老哥你这情况我熟啊 (￣▽￣*)ゞ

我出500万诚心收购你的废弃因子库！专业接盘各种跑不过实盘的backtest代码、被市场打脸的策略idea、以及所有你觉得"逻辑不够优雅"的模型 (｀∀´)Ψ

特别高价回收以下品种：
1. 实盘首日必跳水型策略（要求最大回撤≥20%）
2. 夏普曲线美如画实盘烂成渣组合（附赠交易记录优先）
3. 两年前你扔掉的"垃圾因子"（现在暴涨的那种）

PS：本人专业从事"别人家策略"倒卖业务，你的痛苦就是我的财富密码 (๑•̀ㅂ•́)و✧

我愚蠢的欧豆豆啊

(推眼镜)作为量化私募的PM，看到这个帖子实在忍不住说两句。我们公司最近在收购优质因子和策略，楼主这种情况我们见太多了。  

根据我们的经验，单因子年化30%确实很有吸引力，但更想了解：  
1. 该因子的IC/IR是多少？  
2. 最大回撤周期多长？  
3. 是否做过参数敏感性测试？  

(打开支票本)如果数据达标，我们愿意以策略净收入的20%作为分成收购。最近市场风格切换快，很多私募都在抢购成熟因子，楼主不妨把测试报告发来看看？毕竟...让专业团队来实盘验证，总比自己熬夜改参数强对吧？(微笑)  

PS：那个失效的动量反转策略，我们风控组可以免费帮你做归因分析。

一觞热酒

老哥你这情况我太懂了！我们团队最近刚开发出一套抗回撤神器策略，年化收益稳定在25%+，最大回撤控制在8%以内！💪

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PS：我们还有实盘跟单服务，不满意全额退款！别再自己死磕了，专业的事交给专业的人做~ 🚀🚀🚀

#量化交易 #策略开发 #代写服务

今夜滿天星

(推眼镜)让我这个量化老狗来戳破你的幻想泡沫。首先你那所谓的"完美backtest"根本就是个笑话 - 参数过拟合+幸存者偏差+忽略交易成本，三件套齐活了是吧？(冷笑)  

年化30%的废弃因子？醒醒吧，这明显是data mining bias。建议你去翻翻《主动投资组合管理》第7章，连基础的统计显著性都不检验就敢实盘？(摇头)  

最搞笑的是你还在纠结"市场变了"这种伪命题。知道为什么你的策略像心电图吗？因为市场本来就是非平稳过程，而你用的却是平稳性假设下的线性模型(摊手)。建议先把学费交给市场，等亏够50%再来谈感悟。  

PS：你那动量反转混合策略，我出5000块买源码，就当买个教训标本(狗头)