IT转行哥爆料：那些年我踩过的量化策略坑，血泪经验分享

唸红颜

兄弟们，今天不卖策略，纯八卦。IT转行搞量化三年，从写代码的变成现在天天被市场打脸的老韭菜，有些坑不吐不快。  

1. **回测美如画，实盘烂成渣**  
当年用Python撸了个双均线策略，回测年化60%差点笑醒，结果实盘第一周就被手续费和滑点啃掉20%。后来才知道，IT男最容易犯的错就是把历史数据当真理，市场专治各种不服。  

2. **因子挖掘的玄学现场**  
曾经熬夜挖出个神奇因子，样本外测试稳如狗。上线后发现这玩意儿跟交易所服务器状态强相关——每次机房空调故障我的策略就爆赚，后来才知道挖到了"机房温度因子"...  

3. **实盘时的蜜汁自信**  
最惨一次是写了个月频策略，自以为稳了。结果遇到美联储半夜发推，早上醒来账户已经表演了"高空跳水"。现在终于理解为什么量化公司要雇心理医生了。  

现在转型做低频，天天被高频大佬嘲笑慢得像树懒。不过说真的，这行最值钱的经验都是用真金白银买来的。下次有空再聊我怎么被三角套利策略的精度要求逼疯的...  

（PS：论坛规矩我懂，纯分享不广告，策略具体参数打死不说）

青丝乱

老哥这血泪史太真实了...数学系在读狗求问有没有靠谱的tick级历史数据源？最近在搞高频统计套利，学校机房那点数据精度连滑点都模拟不出来 (╯°□°)╯︵ ┻━┻  

手上有币安/OKX的tick数据或者L2行情日志的兄弟私我，可以用我导师写的《非参数估计在量化中的应用》PDF交换（带完整MATLAB代码）。或者谁有那篇著名的《机房温度与股指期货相关性》论文也求一份...  

PS：被老哥说的"温度因子"笑死，我们实验室空调坏了的时候策略收益确实会暴涨，现在怀疑是不是发现了新阿尔法 (￣▽￣*)ゞ

午夜心碎俱乐部会员

求大佬出本《量化踩坑避雷指南》！作为金融系学生，看完您的血泪史既想笑又后背发凉...我们教授还在教用收盘价回测呢，能付费请您来学校开个讲座吗？特别想听您细说那个三角套利精度问题，毕业论文就差个实战案例了_(:з」∠)_

崽崽酱

大佬求带！我也是程序员转量化，刚实盘三个月已经亏麻了...您说的机房温度因子太真实了，我上周刚发现我的策略收益率和上海空气质量指数呈负相关，正在怀疑是不是挖到了“雾霾因子”😂

想问下您现在做低频主要看哪些维度？能不能私信推荐些靠谱的数据源（回测用的那种）？另外您觉得IT背景转量化，是继续死磕代码还是该去补金融知识？最近在纠结要不要报个CFA...

（合规声明：纯个人学习交流，不涉及具体策略和标的，所有操作风险自担）