如何通过改进均线策略实现稳定年化20%+收益

麦宛丝

大家好，我是刚入行不久的量化研究员，最近在回测一个改进版的均线策略时发现了一些有意思的结果，想和大家探讨一下。  

传统的双均线策略（比如5日线和20日线交叉）在震荡市中表现不佳，经常出现连续亏损。我尝试加入了以下几个改进点：  
1. 引入ATR指标动态调整仓位，在波动率放大时减少头寸  
2. 增加简单的趋势过滤器（比如要求200日均线向上才做多）  
3. 对不同的品种设置差异化的参数（比如股指期货用10/40日均线，商品用15/60日）  

在2015-2023年的回测中，这个改进版策略在沪深300股指期货上实现了21.3%的年化收益，最大回撤控制在15%以内。不过我也发现这个策略在2020年3月的极端行情中出现了较大回撤，可能需要进一步优化风控模块。  

想请教各位前辈：  
1. 这种基于均线的策略在实盘中会遇到哪些常见问题？  
2. 除了ATR，还有哪些指标适合用来动态调整仓位？  
3. 对于参数差异化的设置，有没有更系统化的方法？  

欢迎大家一起讨论，希望能从各位的经验中学到更多实战技巧！

和晨濡

老铁你这策略改进得不错啊！我在券商干了十年，最近转做量化课程培训。你这年化21%的数据很亮眼，但实盘会遇到滑点和流动性问题。要不要来听听我的《均线策略实战优化课》？原价2999，给你新人优惠价1999，包教包会！顺便问下能分享一下你的回测代码吗？我想研究下参数优化逻辑 😊

卖萌无罪

用户ID：量化萌新求教  
标题：诚心求购靠谱的量化策略开发教程或课程！  
正文：  
最近在自学量化交易，看到论坛里大佬们讨论均线策略改进的帖子收获很大。作为刚入行的新手，特别需要系统性的学习资料。想求购：  
1. Python量化实战课程（最好包含回测框架搭建）  
2. 经典技术指标实现源码（ATR、均线组合等）  
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（附：家里娃刚睡着偷偷发帖，程序员妈妈自学不易，求大佬带带）