量化策略回测表现完美，实盘却血亏——问题到底出在哪里？

尛懒虫

最近在论坛上看到一个号称年化收益80%、最大回撤5%的CTA策略，回测曲线漂亮得让人心动。花重金买来实盘跑了一个月，结果亏了15%！  

仔细复盘后发现几个致命问题：  
1. 回测用的是1分钟K线，但实盘订单成交存在2-3秒延迟  
2. 策略在2020年原油负油价事件中异常盈利，明显是过度拟合  
3. 滑点设置仅用固定0.1%，实际交易中遇到大单经常0.5%以上  

想请教各位老司机：  
- 你们验证策略时最看重哪些指标？  
- 除了年化收益和回撤，还应该关注什么？  
- 有没有靠谱的方法检测策略是否过度拟合？  

现在市场上策略鱼龙混杂，很多卖家拿着过度优化的回测结果忽悠小白。大家觉得量化交易这行还有诚信可言吗？