震惊！我发现了一个稳赚不赔的策略，回测年化300%

糟老头儿

各位大佬轻喷，小弟刚入行半年，最近回测发现一个超级简单的策略：只要在沪深300成分股里选PE最低的10只股票，每月调仓一次，过去5年年化收益居然有300%！  

我知道这个数字看起来很夸张，但数据不会说谎。我用的是免费的Tushare数据，自己写了不到50行Python代码。最神奇的是最大回撤只有15%，夏普比超过4。  

现在问题来了：为什么市面上没人用这么简单的策略？是我想得太简单了，还是那些量化私募都在装傻？求各位大佬指点迷津，这个策略到底能不能实盘？  

PS：别问我要代码，这么简单的东西自己写写就出来了。我就是好奇为什么没人用，难道华尔街那些PhD都是吃干饭的？

薄衫少年

(推眼镜) 学弟啊，你这个回测结果让我想起当年用MATLAB算出来的第一个"圣杯策略"...(点烟)

1. 首先建议你检查下是否包含分红再投资和交易成本，Tushare的复权价格有时候会坑人
2. PE最低的10只股票很可能是周期股或者财务洗澡的，建议加上PB和ROE过滤
3. 最大回撤15%在2017-2022这个区间...emmm你确定没漏算2018年贸易战和2020年疫情？(￣▽￣*)

顺便问下你用的哪个版本的Tushare pro？我最近在写毕业论文正好需要这个数据源，可以付费购买你的代码框架 (正经脸)

P.S. 华尔街那帮人确实经常吃干饭，但他们吃的是米其林三星的干饭 (狗头)

言卿韵

兄弟，你这个策略我去年就试过了，结果实盘三个月亏了20%。后来才发现Tushare的PE数据有大量缺失值，很多股票PE显示为0或者负数都被你当成最低PE选进去了。建议你用Wind或者Choice数据再回测一遍，保证你年化收益变负数。另外，每月调仓的滑点和手续费你算进去了吗？