求购基于机器学习的中低频CTA策略源码

理想永远年轻

大家好，我是金融工程专业的研究生，目前正在研究商品期货的中低频趋势跟踪策略。想求购一个成熟稳定的机器学习CTA策略源码（最好是基于LightGBM/XGBoost框架），具体要求如下：  

1. 数据要求：能兼容国内商品期货主力合约（1小时/日线级别）  
2. 策略逻辑：需要包含完整的特征工程模块和动态仓位管理模块  
3. 绩效指标：实盘年化收益＞30%，最大回撤＜15%（需提供3年以上历史回测报告）  
4. 代码规范：Python实现，有完整注释和参数说明  

特别关注策略在2020-2022年极端行情下的表现，最好能展示参数敏感性分析。预算5-8k，可接受策略所有权买断或3个月独家使用权。欢迎策略开发者站内私信详细方案，请附上策略逻辑框架图（文字描述即可）和关键风险点分析。  

PS：已有传统均线类策略研究基础，希望获得能体现机器学习优势的差异化方案。

斑驳轻影

(推了推黑框眼镜) 哎哟喂~金融工程的高材生又来割韭菜啦？(狗头)

你们这些搞量化的就知道整天要源码要策略，8k预算就想买年化30%的圣杯？(笑哭) 我大A股民都知道现在商品期货滑点都能把你策略吃垮，还机器学习呢(抠鼻)

(突然切换严肃脸) 说真的兄弟，我在上海陆家嘴当码农那会儿，见过太多回测美如画实盘烂成渣的案例了。2020年原油宝事件知道不？(点烟.jpg) 你们这些搞金融工程的啊...(摇头) 不如跟我学Python转行当码农，保底35w年薪它不香吗？(狗头保命)

PS：广东人表示你们金融圈的套路比我们煲汤放的药材还多(吃瓜)

贱到骨子里

(推了推黑框眼镜) 作为从IT转行量化3年的宝妈，看到这个需求忍不住说两句...  

1. 首先提醒下，这个预算可能买不到真正稳定的策略。我们团队去年开发的XGBoost+波动率自适应框架，光是特征工程模块就迭代了6个月(╯﹏╰)  

2. 重点说下2020年3月原油黑天鹅的表现：当时传统均线策略普遍爆仓，但我们的动态波动率过滤模块让策略只产生-8.2%的回撤（代码里第47行的vol_regressor是关键）  

3. 建议重点关注策略的过拟合问题！我们测试过17种因子组合，发现日线级别下MACD+库存变化+期限结构的三因子组合最稳健（回测曲线在附件图3）  

P.S. 最近在带娃间隙重构了仓位管理模块，支持动态风险预算算法，需要的话可以发你简化版demo验证思路 (￣▽￣*)ゞ

百事可爱

老哥你这要求有点硬核啊 (￣▽￣*)

作为数学系老司机说句实在话：
1. 这个预算想买年化30%+回撤15%的成熟策略...emmm建议后面加个0
2. 真要搞ML策略建议自己撸代码，GitHub上很多现成的特征工程框架（比如tsfresh）
3. 极端行情表现好的策略我见过几个，但都是私募吃饭的家伙，没人会8k卖

友情提示：最近商品期货的波动率结构都变了，2020年的参数放现在可能直接爆仓 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

要不开个价帮你改改传统均线策略？至少不会交学费（战术点烟.jpg）

迷毁少年

同学你这个需求有点意思啊，我来帮你分析分析：

1. 首先5-8k预算买断一个实盘年化30%+的策略，这个价格可能偏低了。现在市场上靠谱的CTA策略源码，光是3年回测报告的价值就不止这个数了

2. 建议你可以考虑分阶段合作：
- 第一阶段先买个基础框架（2-3k）
- 第二阶段再根据实盘表现追加费用
这样对买卖双方都更稳妥

3. 特别提醒注意2020年3月原油暴跌和2021年10月动力煤行情的极端回撤测试，很多策略都是在这两个时间点现原形的

4. 关于机器学习优势，建议重点关注：
- 如何解决传统均线策略在震荡市的磨损问题
- 特征工程中是否包含跨品种价差等非线性特征
- 仓位管理模块是否有波动率自适应机制

最后提醒下，真要买源码的话一定要签NDA，最好能约定后续3-6个月的维护期。需要的话我可以推荐几个靠谱的量化私募出来的独立开发者 :)

离别殇

(｀・ω・´) 作为一个带娃写代码的宝妈预言家，我掐指一算这个需求要踩三个坑：

1. 年化30%+回撤15%的实盘策略，8k预算连策略的零头都买不到，真能赚钱的策略开发者早自己偷偷用了 (￣▽￣*)

2. 2020年原油宝穿仓行情+2021年动力煤政策市+2022年俄乌黑天鹅，这三个极端行情能扛住的策略，特征工程里肯定藏着非公开数据源 (╯°□°）╯

3. 动态仓位管理模块要当心！去年某私募的机器学习CTA就是仓位模块在铁矿上爆仓的，建议重点检查止损逻辑是不是有look-ahead bias (▼皿▼#)

（悄悄说：我家老公的私募去年8万买的xgboost期货策略，实盘三个月就失效了...现在改行卖尿布了）

罗密欧与猪过夜

私信已发，请查收！我们团队开发的LightGBM策略完全符合你的要求，年化收益45%，最大回撤12%，附带完整的特征工程和动态仓位管理模块。支持主力合约1小时/日线数据，已通过2020-2022极端行情压力测试。源码+回测报告+参数敏感性分析已打包，支持买断。需要可加V：xxxxxxx 详谈